PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GATEX с NEFZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GATEX с NEFZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gateway Fund (GATEX) и Loomis Sayles Strategic Income Fund (NEFZX).

GATEX управляется Natixis. Фонд был запущен 6 дек. 1977 г.. NEFZX управляется Natixis. Фонд был запущен 30 апр. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности GATEX и NEFZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gateway Fund (GATEX) и Loomis Sayles Strategic Income Fund (NEFZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GATEX и NEFZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GATEX
Gateway Fund		-3.07%10.07%15.55%14.43%-12.06%11.24%6.92%10.84%-4.39%9.66%
NEFZX
Loomis Sayles Strategic Income Fund		-1.60%8.92%7.05%8.02%-12.82%3.85%1.15%10.84%-3.00%7.22%

Доходность по периодам

С начала года, GATEX показывает доходность -3.07%, что значительно ниже, чем у NEFZX с доходностью -1.60%. За последние 10 лет акции GATEX превзошли акции NEFZX по среднегодовой доходности: 6.13% против 3.38% соответственно.

GATEX

1 день
1.73%
1 месяц
-3.64%
С начала года
-3.07%
6 месяцев
-0.69%
1 год
9.62%
3 года*
10.30%
5 лет*
5.86%
10 лет*
6.13%

NEFZX

1 день
0.66%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
-0.82%
1 год
4.89%
3 года*
6.45%
5 лет*
2.31%
10 лет*
3.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gateway Fund

Loomis Sayles Strategic Income Fund

Часто сравнивают с GATEX:
GATEX с SMHGATEX с VIGGATEX с ^GSPCGATEX с VOOGATEX с STTIXGATEX с ESGYXGATEX с LSIIX
Часто сравнивают с NEFZX:
NEFZX с NHINXNEFZX с MGCNEFZX с NWXHXNEFZX с LSIIXNEFZX с VMSAXNEFZX с GAFYXNEFZX с NEFSX

Сравнение комиссий GATEX и NEFZX

GATEX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии NEFZX в 0.95%.

NEFZX
Loomis Sayles Strategic Income Fund
GATEX
Gateway Fund

Доходность на риск

GATEX vs. NEFZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GATEX
Ранг доходности на риск GATEX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GATEX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GATEX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GATEX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GATEX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GATEX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
NEFZX
Ранг доходности на риск NEFZX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFZX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFZX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFZX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFZX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFZX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GATEX c NEFZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gateway Fund (GATEX) и Loomis Sayles Strategic Income Fund (NEFZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GATEXNEFZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.22

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.63

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.38

1.45

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.46

6.52

-5.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GATEX vs. NEFZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GATEX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEFZX равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GATEX и NEFZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GATEXNEFZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.22

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.44

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.66

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.12

-0.60

Корреляция

Корреляция между GATEX и NEFZX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GATEX и NEFZX

Дивидендная доходность GATEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности NEFZX в 3.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GATEX
Gateway Fund		0.19%0.22%0.42%0.67%0.63%0.43%0.83%1.09%1.15%1.01%1.36%1.84%
NEFZX
Loomis Sayles Strategic Income Fund		3.76%3.83%5.60%5.37%6.34%2.64%4.20%3.51%4.28%4.06%4.76%10.22%

Просадки

Сравнение просадок GATEX и NEFZX

Максимальная просадка GATEX за все время составила -29.74%, что меньше максимальной просадки NEFZX в -32.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GATEX и NEFZX.

Загрузка...

Показатели просадок

GATEXNEFZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.74%

-32.07%

+2.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.03%

-4.17%

-2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.39%

-17.19%

+0.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.39%

-17.21%

+0.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.38%

-3.30%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-3.37%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

0.93%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности GATEX и NEFZX

Gateway Fund (GATEX) имеет более высокую волатильность в 2.91% по сравнению с Loomis Sayles Strategic Income Fund (NEFZX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что GATEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEFZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GATEXNEFZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

2.05%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.83%

2.93%

+2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.46%

5.10%

+7.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.56%

5.51%

+4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.88%

5.26%

+3.62%