PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GATEX с NEFLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GATEX с NEFLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gateway Fund (GATEX) и Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX).

GATEX управляется Natixis. Фонд был запущен 6 дек. 1977 г.. NEFLX управляется Natixis. Фонд был запущен 2 янв. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности GATEX и NEFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gateway Fund (GATEX) и Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GATEX и NEFLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GATEX
Gateway Fund		-3.07%10.07%15.55%14.43%-12.06%11.24%6.92%10.84%-4.39%9.66%
NEFLX
Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund		-0.02%5.01%3.14%4.19%-4.74%-1.25%3.19%3.14%1.14%0.84%

Доходность по периодам

С начала года, GATEX показывает доходность -3.07%, что значительно ниже, чем у NEFLX с доходностью -0.02%. За последние 10 лет акции GATEX превзошли акции NEFLX по среднегодовой доходности: 6.13% против 1.40% соответственно.

GATEX

1 день
1.73%
1 месяц
-3.64%
С начала года
-3.07%
6 месяцев
-0.69%
1 год
9.62%
3 года*
10.30%
5 лет*
5.86%
10 лет*
6.13%

NEFLX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.85%
1 год
3.12%
3 года*
3.46%
5 лет*
1.31%
10 лет*
1.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gateway Fund

Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund

Часто сравнивают с GATEX:
GATEX с SMHGATEX с VIGGATEX с ^GSPCGATEX с VOOGATEX с STTIXGATEX с ESGYXGATEX с LSIIX
Часто сравнивают с NEFLX:
NEFLX с QQQNEFLX с THOPXNEFLX с FTHRXNEFLX с TRBUXNEFLX с DISNEFLX с LSIIXNEFLX с GUSTX

Сравнение комиссий GATEX и NEFLX

GATEX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии NEFLX в 0.69%.

GATEX
Gateway Fund
NEFLX
Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund

Доходность на риск

GATEX vs. NEFLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GATEX
Ранг доходности на риск GATEX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GATEX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GATEX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GATEX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GATEX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GATEX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
NEFLX
Ранг доходности на риск NEFLX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFLX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFLX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFLX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFLX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFLX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GATEX c NEFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gateway Fund (GATEX) и Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GATEXNEFLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.70

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

2.71

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.36

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.38

4.30

-3.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.46

14.07

-12.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GATEX vs. NEFLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GATEX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа NEFLX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GATEX и NEFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GATEXNEFLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.70

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.56

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.72

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.35

-0.83

Корреляция

Корреляция между GATEX и NEFLX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GATEX и NEFLX

Дивидендная доходность GATEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности NEFLX в 2.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GATEX
Gateway Fund		0.19%0.22%0.42%0.67%0.63%0.43%0.83%1.09%1.15%1.01%1.36%1.84%
NEFLX
Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund		2.90%3.21%3.18%2.96%1.26%0.59%1.12%2.02%1.92%1.73%1.50%1.54%

Просадки

Сравнение просадок GATEX и NEFLX

Максимальная просадка GATEX за все время составила -29.74%, что больше максимальной просадки NEFLX в -7.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GATEX и NEFLX.

Загрузка...

Показатели просадок

GATEXNEFLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.74%

-7.37%

-22.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.03%

-1.19%

-5.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.39%

-7.21%

-9.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.39%

-7.37%

-9.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.38%

-0.82%

-3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-0.88%

-3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

0.36%

+2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности GATEX и NEFLX

Gateway Fund (GATEX) имеет более высокую волатильность в 2.91% по сравнению с Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что GATEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GATEXNEFLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

0.73%

+2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.83%

1.39%

+4.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.46%

2.32%

+10.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.56%

2.45%

+7.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.88%

1.98%

+6.90%