PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GATEX с NEFHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GATEX с NEFHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gateway Fund (GATEX) и Loomis Sayles High Income Fund (NEFHX).

GATEX управляется Natixis. Фонд был запущен 6 дек. 1977 г.. NEFHX управляется Natixis. Фонд был запущен 22 февр. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности GATEX и NEFHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gateway Fund (GATEX) и Loomis Sayles High Income Fund (NEFHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GATEX и NEFHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GATEX
Gateway Fund		-3.07%10.07%15.55%14.43%-12.06%11.24%6.92%10.84%-4.39%9.66%
NEFHX
Loomis Sayles High Income Fund		-1.05%7.59%8.77%9.53%-13.67%2.87%8.18%11.95%-3.47%7.50%

Доходность по периодам

С начала года, GATEX показывает доходность -3.07%, что значительно ниже, чем у NEFHX с доходностью -1.05%. За последние 10 лет акции GATEX превзошли акции NEFHX по среднегодовой доходности: 6.13% против 4.77% соответственно.

GATEX

1 день
1.73%
1 месяц
-3.64%
С начала года
-3.07%
6 месяцев
-0.69%
1 год
9.62%
3 года*
10.30%
5 лет*
5.86%
10 лет*
6.13%

NEFHX

1 день
0.56%
1 месяц
-1.01%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
-0.58%
1 год
5.42%
3 года*
7.53%
5 лет*
2.27%
10 лет*
4.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gateway Fund

Loomis Sayles High Income Fund

Часто сравнивают с GATEX:
GATEX с SMHGATEX с VIGGATEX с ^GSPCGATEX с VOOGATEX с STTIXGATEX с ESGYXGATEX с LSIIX
Часто сравнивают с NEFHX:
NEFHX с PHIYXNEFHX с NEFOXNEFHX с GAFYXNEFHX с FHYSXNEFHX с FQTIXNEFHX с NEFRXNEFHX с VWEHX

Сравнение комиссий GATEX и NEFHX

GATEX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии NEFHX в 1.01%.

NEFHX
Loomis Sayles High Income Fund
GATEX
Gateway Fund

Доходность на риск

GATEX vs. NEFHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GATEX
Ранг доходности на риск GATEX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GATEX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GATEX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GATEX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GATEX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GATEX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
NEFHX
Ранг доходности на риск NEFHX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFHX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFHX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFHX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFHX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFHX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GATEX c NEFHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gateway Fund (GATEX) и Loomis Sayles High Income Fund (NEFHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GATEXNEFHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.24

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.67

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.38

1.08

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.46

4.47

-3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GATEX vs. NEFHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GATEX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEFHX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GATEX и NEFHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GATEXNEFHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.24

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.41

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.79

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.42

+0.10

Корреляция

Корреляция между GATEX и NEFHX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GATEX и NEFHX

Дивидендная доходность GATEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности NEFHX в 4.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GATEX
Gateway Fund		0.19%0.22%0.42%0.67%0.63%0.43%0.83%1.09%1.15%1.01%1.36%1.84%
NEFHX
Loomis Sayles High Income Fund		4.50%4.79%6.92%7.56%5.97%4.27%5.14%4.93%4.91%4.42%3.32%5.93%

Просадки

Сравнение просадок GATEX и NEFHX

Максимальная просадка GATEX за все время составила -29.74%, что меньше максимальной просадки NEFHX в -43.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GATEX и NEFHX.

Загрузка...

Показатели просадок

GATEXNEFHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.74%

-43.09%

+13.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.03%

-3.34%

-3.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.39%

-18.10%

+1.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.39%

-21.84%

+5.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.38%

-1.84%

-2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-7.98%

+4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

1.12%

+1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности GATEX и NEFHX

Gateway Fund (GATEX) имеет более высокую волатильность в 2.91% по сравнению с Loomis Sayles High Income Fund (NEFHX) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что GATEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEFHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GATEXNEFHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

1.61%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.83%

2.74%

+3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.46%

5.39%

+7.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.56%

5.80%

+3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.88%

6.16%

+2.72%