Сравнение GATEX с GTSOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gateway Fund (GATEX) и Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX).
GATEX управляется Natixis. Фонд был запущен 6 дек. 1977 г.. GTSOX управляется Glenmede. Фонд был запущен 29 июн. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности GATEX и GTSOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GATEX и GTSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GATEX Gateway Fund | -3.07% | 10.07% | 15.55% | 14.43% | -12.06% | 11.24% | 6.92% | 10.84% | -4.39% | 9.66% |
GTSOX Glenmede Secured Options Portfolio | -0.07% | 7.73% | 13.79% | 14.59% | -11.69% | 18.06% | 4.22% | 18.45% | -4.68% | 5.96% |
Доходность по периодам
С начала года, GATEX показывает доходность -3.07%, что значительно ниже, чем у GTSOX с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции GATEX уступали акциям GTSOX по среднегодовой доходности: 6.13% против 7.13% соответственно.
GATEX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- -3.07%
- 6 месяцев
- -0.69%
- 1 год
- 9.62%
- 3 года*
- 10.30%
- 5 лет*
- 5.86%
- 10 лет*
- 6.13%
GTSOX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 10.07%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 7.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GATEX и GTSOX
GATEX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии GTSOX в 0.85%.
Доходность на риск
GATEX vs. GTSOX — Ранг доходности на риск
GATEX
GTSOX
Сравнение GATEX c GTSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gateway Fund (GATEX) и Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GATEX | GTSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.77 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.22 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.31 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 0.89 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.46 | 5.59 | -4.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GATEX | GTSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.77 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.50 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.53 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.56 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между GATEX и GTSOX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GATEX и GTSOX
Дивидендная доходность GATEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности GTSOX в 7.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GATEX Gateway Fund | 0.19% | 0.22% | 0.42% | 0.67% | 0.63% | 0.43% | 0.83% | 1.09% | 1.15% | 1.01% | 1.36% | 1.84% |
GTSOX Glenmede Secured Options Portfolio | 7.47% | 7.47% | 12.31% | 0.00% | 0.00% | 13.35% | 0.00% | 7.56% | 2.62% | 6.57% | 5.01% | 5.95% |
Просадки
Сравнение просадок GATEX и GTSOX
Максимальная просадка GATEX за все время составила -29.74%, примерно равная максимальной просадке GTSOX в -29.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GATEX и GTSOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GATEX | GTSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.74% | -29.21% | -0.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.03% | -11.14% | +4.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.39% | -22.03% | +5.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.39% | -29.21% | +12.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.38% | -4.17% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -2.99% | -0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 1.77% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности GATEX и GTSOX
Текущая волатильность для Gateway Fund (GATEX) составляет 2.91%, в то время как у Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что GATEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GATEX | GTSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | 4.30% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.83% | 4.95% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.46% | 14.05% | -1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.56% | 13.19% | -3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.88% | 13.44% | -4.56% |