Сравнение GATEX с GCPYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gateway Fund (GATEX) и Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX).
GATEX управляется Natixis. Фонд был запущен 6 дек. 1977 г.. GCPYX управляется Natixis. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности GATEX и GCPYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GATEX и GCPYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GATEX Gateway Fund | -3.07% | 10.07% | 15.55% | 14.43% | -12.06% | 11.24% | 6.92% | 10.84% | -4.39% | 9.66% |
GCPYX Gateway Equity Call Premium Fund | -2.97% | 12.59% | 18.15% | 17.59% | -11.48% | 19.28% | 8.38% | 16.67% | -5.37% | 12.22% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GATEX показывает доходность -3.07%, а GCPYX немного выше – -2.97%. За последние 10 лет акции GATEX уступали акциям GCPYX по среднегодовой доходности: 6.13% против 8.87% соответственно.
GATEX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- -3.07%
- 6 месяцев
- -0.69%
- 1 год
- 9.62%
- 3 года*
- 10.30%
- 5 лет*
- 5.86%
- 10 лет*
- 6.13%
GCPYX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 12.53%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- 8.59%
- 10 лет*
- 8.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GATEX и GCPYX
GATEX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии GCPYX в 0.68%.
Доходность на риск
GATEX vs. GCPYX — Ранг доходности на риск
GATEX
GCPYX
Сравнение GATEX c GCPYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gateway Fund (GATEX) и Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GATEX | GCPYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.99 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.62 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.25 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 0.44 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.46 | 1.68 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GATEX | GCPYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.99 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.73 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.73 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.67 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между GATEX и GCPYX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GATEX и GCPYX
Дивидендная доходность GATEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности GCPYX в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GATEX Gateway Fund | 0.19% | 0.22% | 0.42% | 0.67% | 0.63% | 0.43% | 0.83% | 1.09% | 1.15% | 1.01% | 1.36% | 1.84% |
GCPYX Gateway Equity Call Premium Fund | 0.45% | 0.44% | 0.73% | 0.92% | 0.96% | 0.47% | 0.82% | 1.07% | 1.12% | 1.03% | 1.15% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок GATEX и GCPYX
Максимальная просадка GATEX за все время составила -29.74%, что больше максимальной просадки GCPYX в -25.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GATEX и GCPYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GATEX | GCPYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.74% | -25.24% | -4.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.03% | -10.62% | +3.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.39% | -18.33% | +1.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.39% | -25.24% | +8.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.38% | -4.59% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -2.85% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 4.04% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GATEX и GCPYX
Текущая волатильность для Gateway Fund (GATEX) составляет 2.91%, в то время как у Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что GATEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCPYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GATEX | GCPYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | 4.37% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.83% | 7.40% | -1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.46% | 15.89% | -3.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.56% | 12.31% | -2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.88% | 12.45% | -3.57% |