PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GASFX с HJPSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GASFX с HJPSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Gas Utility Fund (GASFX) и Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX).

GASFX управляется Hennessy. Фонд был запущен 9 мая 1989 г.. HJPSX управляется Hennessy. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности GASFX и HJPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Gas Utility Fund (GASFX) и Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GASFX и HJPSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GASFX
Hennessy Gas Utility Fund		13.22%10.42%24.98%0.27%13.68%19.60%-9.34%20.80%-3.47%7.04%
HJPSX
Hennessy Japan Small Cap Fund		3.90%29.02%8.24%16.30%-16.35%-4.64%13.43%19.97%-12.56%49.60%

Доходность по периодам

С начала года, GASFX показывает доходность 13.22%, что значительно выше, чем у HJPSX с доходностью 3.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GASFX имеют среднегодовую доходность 10.04%, а акции HJPSX немного впереди с 10.24%.

GASFX

1 день
-0.89%
1 месяц
-0.89%
С начала года
13.22%
6 месяцев
11.16%
1 год
16.05%
3 года*
16.48%
5 лет*
14.62%
10 лет*
10.04%

HJPSX

1 день
3.11%
1 месяц
-10.41%
С начала года
3.90%
6 месяцев
5.52%
1 год
31.52%
3 года*
15.99%
5 лет*
5.88%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Gas Utility Fund

Hennessy Japan Small Cap Fund

Часто сравнивают с GASFX:
GASFX с VTSAXGASFX с JEPQGASFX с BTC-USDGASFX с IAUMGASFX с FRURXGASFX с MMUFXGASFX с GABUX
Часто сравнивают с HJPSX:
HJPSX с DFJHJPSX с OLGAXHJPSX с VOOHJPSX с SPYHJPSX с PRJPXHJPSX с SFNNXHJPSX с CNJFX

Сравнение комиссий GASFX и HJPSX

GASFX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии HJPSX в 1.57%.

HJPSX
Hennessy Japan Small Cap Fund
GASFX
Hennessy Gas Utility Fund

Доходность на риск

GASFX vs. HJPSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GASFX
Ранг доходности на риск GASFX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GASFX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GASFX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GASFX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GASFX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GASFX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
HJPSX
Ранг доходности на риск HJPSX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HJPSX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HJPSX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HJPSX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HJPSX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HJPSX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GASFX c HJPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Gas Utility Fund (GASFX) и Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GASFXHJPSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.69

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.24

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

2.00

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.59

7.34

+0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GASFX vs. HJPSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GASFX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HJPSX равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GASFX и HJPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GASFXHJPSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.69

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.35

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.58

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.49

+0.09

Корреляция

Корреляция между GASFX и HJPSX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GASFX и HJPSX

Дивидендная доходность GASFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%, что меньше доходности HJPSX в 12.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GASFX
Hennessy Gas Utility Fund		10.11%12.06%7.36%6.63%15.49%10.63%10.93%7.11%12.31%2.96%3.52%5.64%
HJPSX
Hennessy Japan Small Cap Fund		12.75%13.25%3.64%0.85%0.61%0.43%0.23%1.30%3.46%2.09%2.03%3.34%

Просадки

Сравнение просадок GASFX и HJPSX

Максимальная просадка GASFX за все время составила -49.33%, примерно равная максимальной просадке HJPSX в -47.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GASFX и HJPSX.

Загрузка...

Показатели просадок

GASFXHJPSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.33%

-47.91%

-1.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.47%

-14.77%

+6.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.25%

-33.24%

+14.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.23%

-34.80%

-2.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-12.12%

+11.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.88%

-10.10%

+2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

4.03%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности GASFX и HJPSX

Текущая волатильность для Hennessy Gas Utility Fund (GASFX) составляет 3.41%, в то время как у Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что GASFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HJPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GASFXHJPSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

7.83%

-4.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.90%

13.58%

-5.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.69%

18.23%

-4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.33%

17.12%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

17.66%

-0.02%