Сравнение GASFX с HFCSX
GASFX (Hennessy Gas Utility Fund) and HFCSX (Hennessy Focus Fund) are both mutual funds - GASFX is a Utilities Equities fund managed by Hennessy, while HFCSX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Hennessy. Over the past 10 years, GASFX returned 9.14%/yr vs 11.82%/yr for HFCSX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GASFX charges 1.00%/yr vs 1.49%/yr for HFCSX.
Доходность
Сравнение доходности GASFX и HFCSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GASFX показывает доходность 8.79%, что значительно ниже, чем у HFCSX с доходностью 10.07%. За последние 10 лет акции GASFX уступали акциям HFCSX по среднегодовой доходности: 9.14% против 11.82% соответственно.
GASFX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- 8.79%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 12.61%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 12.32%
- 10 лет*
- 9.14%
HFCSX
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- 12.52%
- С начала года
- 10.07%
- 6 месяцев
- 10.43%
- 1 год
- 41.58%
- 3 года*
- 22.61%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- 11.82%
Сравнение доходности по годам GASFX и HFCSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GASFX Hennessy Gas Utility Fund | 8.79% | 10.42% | 24.98% | 0.27% | 13.68% | 19.60% | -9.34% | 20.80% | -3.47% | 7.04% |
HFCSX Hennessy Focus Fund | 10.07% | 28.30% | 14.67% | 20.99% | -24.92% | 32.04% | 5.47% | 34.96% | -10.93% | 19.27% |
Correlation
The correlation between GASFX and HFCSX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1998 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between GASFX and HFCSX has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GASFX vs. HFCSX — Ранг доходности на риск
GASFX
HFCSX
Сравнение GASFX c HFCSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Gas Utility Fund (GASFX) и Hennessy Focus Fund (HFCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GASFX | HFCSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.26 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 2.25 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 5.14 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GASFX | HFCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.54 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.45 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.52 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.46 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок GASFX и HFCSX
Максимальная просадка GASFX за все время составила -49.33%, что меньше максимальной просадки HFCSX в -59.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GASFX и HFCSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GASFX | HFCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.33% | -59.41% | +10.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.95% | -19.90% | +12.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.43% | -23.02% | +10.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.25% | -33.13% | +14.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.23% | -47.07% | +9.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.60% | -5.32% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.86% | -9.86% | +2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 8.70% | -6.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности GASFX и HFCSX
Текущая волатильность для Hennessy Gas Utility Fund (GASFX) составляет 4.71%, в то время как у Hennessy Focus Fund (HFCSX) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что GASFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GASFX | HFCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 10.43% | -5.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | 20.92% | -11.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.82% | 29.12% | -17.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.47% | 22.88% | -7.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.68% | 22.63% | -4.95% |
Сравнение комиссий GASFX и HFCSX
GASFX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии HFCSX в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GASFX и HFCSX
Дивидендная доходность GASFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.15%, что меньше доходности HFCSX в 44.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GASFX Hennessy Gas Utility Fund | 11.15% | 12.06% | 7.36% | 6.63% | 15.49% | 10.63% | 10.93% | 7.11% | 12.31% | 2.96% | 3.52% | 5.64% |
HFCSX Hennessy Focus Fund | 44.02% | 48.46% | 15.94% | 24.51% | 15.15% | 17.19% | 35.80% | 10.78% | 22.20% | 0.01% | 0.00% | 0.20% |
Часто задаваемые вопросы
GASFX and HFCSX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HFCSX has higher volatility (10.43%) compared to GASFX (4.71%). In terms of maximum drawdown, GASFX dropped -49.33% vs HFCSX's -59.41%.
HFCSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GASFX и HFCSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор