Сравнение GARIX с BTPIX

С начала года, GARIX показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у BTPIX с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции GARIX превзошли акции BTPIX по среднегодовой доходности: 8.69% против 3.36% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GARIX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BTPIX в 1.08%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Absolute Return Fund (GARIX) и Salient Tactical Plus Fund (BTPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GARIX на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа BTPIX равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GARIX и BTPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GARIX и BTPIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность GARIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что больше доходности BTPIX в 2.83%

Максимальная просадка GARIX за все время составила -26.49%, что больше максимальной просадки BTPIX в -13.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARIX и BTPIX.

Gotham Absolute Return Fund (GARIX) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с Salient Tactical Plus Fund (BTPIX) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что GARIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.