PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAPR с QFLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAPR с QFLR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April (GAPR) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR).

GAPR и QFLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAPR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 21 апр. 2023 г.. QFLR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 24 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GAPR и QFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April (GAPR) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAPR и QFLR

2026 (YTD)20252024
GAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April		1.27%6.68%13.33%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		-2.22%17.27%16.64%

Доходность по периодам

С начала года, GAPR показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у QFLR с доходностью -2.22%.

GAPR

1 день
0.07%
1 месяц
0.49%
С начала года
1.27%
6 месяцев
3.09%
1 год
7.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QFLR

1 день
0.66%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
0.78%
1 год
23.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF

Часто сравнивают с GAPR:
GAPR с GMARGAPR с AAPRGAPR с APRQGAPR с APRDGAPR с APRWGAPR с BGLDGAPR с PAPR
Часто сравнивают с QFLR:
QFLR с QQQQFLR с SFLRQFLR с JEPQQFLR с PHEQQFLR с VOOQFLR с MSTQQFLR с VT

Сравнение комиссий GAPR и QFLR

GAPR берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии QFLR в 0.89%.

QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
GAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April

Доходность на риск

GAPR vs. QFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAPR
Ранг доходности на риск GAPR: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAPR: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAPR: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAPR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAPR: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAPR: 4949
Ранг коэф-та Мартина
QFLR
Ранг доходности на риск QFLR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QFLR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFLR: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFLR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFLR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFLR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAPR c QFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April (GAPR) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAPRQFLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.91

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

2.62

-1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

3.17

-2.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.41

13.59

-8.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAPR vs. QFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAPR на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа QFLR равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAPR и QFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAPRQFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.91

-1.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

1.11

+0.44

Корреляция

Корреляция между GAPR и QFLR составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAPR и QFLR

Ни GAPR, ни QFLR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
GAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		0.00%0.02%0.03%

Просадки

Сравнение просадок GAPR и QFLR

Максимальная просадка GAPR за все время составила -8.98%, что меньше максимальной просадки QFLR в -13.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAPR и QFLR.

Загрузка...

Показатели просадок

GAPRQFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.98%

-13.97%

+4.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.08%

-7.61%

-0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.77%

+4.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.56%

-2.61%

+2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

1.77%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности GAPR и QFLR

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April (GAPR) составляет 0.89%, в то время как у Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что GAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAPRQFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

4.97%

-4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.72%

9.49%

-7.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.55%

12.32%

-2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.18%

12.89%

-5.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.18%

12.89%

-5.71%