Сравнение GAPR с FDND
GAPR (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April) and FDND (FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF) are both exchange-traded funds - GAPR is a Options Trading fund actively managed by FT Vest, while FDND is a Technology Equities fund actively managed by FT Vest. Both are actively managed. Over the past year, GAPR returned 9.06% vs -1.75% for FDND. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GAPR charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for FDND.
Доходность
Сравнение доходности GAPR и FDND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAPR показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у FDND с доходностью -5.36%.
GAPR
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 3.52%
- 1 год
- 9.06%
- 3 года*
- 10.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDND
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- -5.36%
- 6 месяцев
- -6.14%
- 1 год
- -1.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GAPR и FDND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GAPR FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April | 3.43% | 6.68% | 11.51% |
FDND FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF | -5.36% | 9.69% | 15.85% |
Correlation
The correlation between GAPR and FDND is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г. | 0.64 |
The correlation between GAPR and FDND has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAPR vs. FDND — Ранг доходности на риск
GAPR
FDND
Сравнение GAPR c FDND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April (GAPR) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GAPR | FDND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.00 | +0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.38 | -0.09 | +5.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.06 | -0.20 | +36.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GAPR и FDND
Максимальная просадка GAPR за все время составила -8.98%, что меньше максимальной просадки FDND в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAPR и FDND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAPR | FDND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.98% | -24.12% | +15.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.69% | -20.49% | +18.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -11.51% | +10.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.54% | -5.73% | +5.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 8.62% | -8.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAPR и FDND
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April (GAPR) составляет 1.98%, в то время как у FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что GAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAPR | FDND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.98% | 7.22% | -5.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 15.02% | -12.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14% | 18.96% | -15.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.05% | 21.49% | -14.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.05% | 21.49% | -14.44% |
Сравнение комиссий GAPR и FDND
GAPR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FDND в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAPR и FDND
GAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDND за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FDND FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF | 8.63% | 8.11% | 5.51% |
GAPR FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GAPR and FDND have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDND has higher volatility (7.22%) compared to GAPR (1.98%). In terms of maximum drawdown, GAPR dropped -8.98% vs FDND's -24.12%.
On 1-year performance, GAPR leads with 9.06% vs -1.75% for FDND. On fees, FDND is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GAPR has been the lower-risk option at 1.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GAPR has performed better with a 9.06% return vs -1.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDND is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for GAPR.
FDND has the higher dividend yield at 8.63%, compared with 0.00% for GAPR.
GAPR is categorized as Options Trading, while FDND is Technology Equities. Their fees differ too: 0.85% for GAPR and 0.75% for FDND.
GAPR currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GAPR и FDND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор