PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAPIX с VMVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAPIX с VMVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund (GAPIX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX).

GAPIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. VMVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности GAPIX и VMVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund (GAPIX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAPIX и VMVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAPIX
Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund		-2.25%21.72%24.35%20.67%-18.97%20.53%13.61%31.78%-11.06%26.49%
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		2.85%12.74%13.38%7.82%-4.48%23.74%-3.99%23.28%-1.79%15.93%

Доходность по периодам

С начала года, GAPIX показывает доходность -2.25%, что значительно ниже, чем у VMVFX с доходностью 2.85%. За последние 10 лет акции GAPIX превзошли акции VMVFX по среднегодовой доходности: 12.19% против 9.14% соответственно.

GAPIX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.37%
С начала года
-2.25%
6 месяцев
0.60%
1 год
20.53%
3 года*
18.49%
5 лет*
10.19%
10 лет*
12.19%

VMVFX

1 день
1.12%
1 месяц
-4.98%
С начала года
2.85%
6 месяцев
4.18%
1 год
9.22%
3 года*
11.81%
5 лет*
10.02%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares

Часто сравнивают с GAPIX:
GAPIX с FCNTXGAPIX с GICIXGAPIX с UCEQXGAPIX с GCGIXGAPIX с CSUAXGAPIX с GSPKXGAPIX с CAEIX
Часто сравнивают с VMVFX:
VMVFX с VMNVXVMVFX с VOOVMVFX с VXUSVMVFX с VMNFXVMVFX с QLVVMVFX с SWPPXVMVFX с vtsax

Сравнение комиссий GAPIX и VMVFX

GAPIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии VMVFX в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares
GAPIX
Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund

Доходность на риск

GAPIX vs. VMVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAPIX
Ранг доходности на риск GAPIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAPIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAPIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAPIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAPIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAPIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VMVFX
Ранг доходности на риск VMVFX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVFX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVFX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVFX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAPIX c VMVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund (GAPIX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAPIXVMVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.93

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.34

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.20

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.29

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.72

6.16

+0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAPIX vs. VMVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAPIX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMVFX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAPIX и VMVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAPIXVMVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.93

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.94

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.73

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.79

-0.39

Корреляция

Корреляция между GAPIX и VMVFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAPIX и VMVFX

Дивидендная доходность GAPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.82%, что больше доходности VMVFX в 9.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAPIX
Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund		14.82%14.49%14.79%5.27%6.66%12.60%2.64%10.09%2.88%2.33%1.56%1.39%
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		9.70%9.98%3.77%3.05%4.96%12.73%2.02%5.12%7.27%2.30%2.71%3.22%

Просадки

Сравнение просадок GAPIX и VMVFX

Максимальная просадка GAPIX за все время составила -58.36%, что больше максимальной просадки VMVFX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAPIX и VMVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GAPIXVMVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.36%

-33.09%

-25.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-7.96%

-5.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.13%

-13.02%

-18.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.31%

-33.09%

-3.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-4.98%

-2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.43%

-2.84%

-8.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

1.66%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности GAPIX и VMVFX

Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund (GAPIX) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что GAPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAPIXVMVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

2.93%

+3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

4.99%

+5.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.22%

10.06%

+8.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.02%

10.76%

+6.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

12.49%

+5.50%