Сравнение GAPIX с GICIX
GAPIX (Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund) and GICIX (Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund) are both mutual funds - GAPIX is a Global Equities fund managed by Goldman Sachs, while GICIX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Goldman Sachs. Over the past 10 years, GAPIX returned 13.33%/yr vs 10.09%/yr for GICIX. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. GAPIX charges 0.19%/yr vs 0.87%/yr for GICIX.
Доходность
Сравнение доходности GAPIX и GICIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAPIX показывает доходность 13.87%, что значительно ниже, чем у GICIX с доходностью 14.71%. За последние 10 лет акции GAPIX превзошли акции GICIX по среднегодовой доходности: 13.33% против 10.09% соответственно.
GAPIX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 1.46%
- 6 месяцев
- 10.57%
- С начала года
- 13.87%
- 1 год
- 26.31%
- 3 года*
- 22.20%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
- Всё время*
- 7.97%
GICIX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 5.28%
- С начала года
- 14.71%
- 1 год
- 28.51%
- 3 года*
- 22.66%
- 5 лет*
- 9.32%
- 10 лет*
- 10.09%
- Всё время*
- 7.49%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам GAPIX и GICIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAPIX Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund | 13.87% | 21.72% | 24.35% | 20.67% | -18.97% | 20.53% | 13.61% | 31.78% | -11.06% | 26.49% |
GICIX Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund | 14.71% | 42.83% | 5.57% | 15.11% | -18.53% | 13.03% | 7.69% | 21.59% | -18.80% | 33.05% |
Correlation
The correlation between GAPIX and GICIX is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.85 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г. | 0.86 |
The correlation between GAPIX and GICIX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAPIX vs. GICIX — Ранг доходности на риск
GAPIX
GICIX
Сравнение GAPIX c GICIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund (GAPIX) и Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GAPIX | GICIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 2.16 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.70 | 7.68 | +3.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GAPIX и GICIX
Максимальная просадка GAPIX за все время составила -58.36%, примерно равная максимальной просадке GICIX в -56.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAPIX и GICIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAPIX | GICIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.36% | -56.71% | -1.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.22% | -13.39% | +3.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.31% | -13.39% | -4.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.13% | -34.53% | +3.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.31% | -43.84% | +7.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.75% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.31% | -10.86% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 3.74% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAPIX и GICIX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund (GAPIX) составляет 4.65%, в то время как у Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что GAPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAPIX | GICIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 5.26% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.16% | 13.94% | -1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.50% | 16.28% | -1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.28% | 16.69% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.01% | 16.59% | +1.42% |
Сравнение комиссий GAPIX и GICIX
GAPIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GICIX в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAPIX и GICIX
Дивидендная доходность GAPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.72%, что больше доходности GICIX в 7.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAPIX Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund | 12.72% | 14.49% | 14.79% | 5.27% | 6.66% | 12.60% | 2.64% | 10.09% | 2.88% | 2.33% | 1.56% | 1.39% |
GICIX Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund | 7.05% | 8.08% | 4.77% | 3.04% | 3.10% | 3.39% | 1.87% | 3.47% | 1.68% | 8.29% | 2.79% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
GAPIX and GICIX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GICIX has higher volatility (5.26%) compared to GAPIX (4.65%). In terms of maximum drawdown, GAPIX dropped -58.36% vs GICIX's -56.71%.
GAPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GAPIX и GICIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор