PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAPAX с VMVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAPAX с VMVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund Class A (GAPAX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX).

GAPAX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 2 янв. 1998 г.. VMVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности GAPAX и VMVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund Class A (GAPAX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAPAX и VMVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAPAX
Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund Class A		-2.34%21.27%24.08%20.25%-19.30%20.10%13.19%31.33%-11.39%25.97%
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		2.85%12.74%13.38%7.82%-4.48%23.74%-3.99%23.28%-1.79%15.93%

Доходность по периодам

С начала года, GAPAX показывает доходность -2.34%, что значительно ниже, чем у VMVFX с доходностью 2.85%. За последние 10 лет акции GAPAX превзошли акции VMVFX по среднегодовой доходности: 11.79% против 9.14% соответственно.

GAPAX

1 день
3.03%
1 месяц
-6.39%
С начала года
-2.34%
6 месяцев
0.41%
1 год
20.06%
3 года*
18.10%
5 лет*
9.81%
10 лет*
11.79%

VMVFX

1 день
1.12%
1 месяц
-4.98%
С начала года
2.85%
6 месяцев
4.18%
1 год
9.22%
3 года*
11.81%
5 лет*
10.02%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund Class A

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares

Часто сравнивают с GAPAX:
GAPAX с VFIAXGAPAX с SFLNXGAPAX с GCGIXGAPAX с GMGEXGAPAX с GSRAXGAPAX с UCEQXGAPAX с GCCHX
Часто сравнивают с VMVFX:
VMVFX с VMNVXVMVFX с VOOVMVFX с VXUSVMVFX с VMNFXVMVFX с QLVVMVFX с SWPPXVMVFX с vtsax

Сравнение комиссий GAPAX и VMVFX

GAPAX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VMVFX в 0.21%.

GAPAX
Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund Class A
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares

Доходность на риск

GAPAX vs. VMVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAPAX
Ранг доходности на риск GAPAX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAPAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAPAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAPAX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAPAX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAPAX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VMVFX
Ранг доходности на риск VMVFX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVFX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVFX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVFX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAPAX c VMVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund Class A (GAPAX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAPAXVMVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.93

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.34

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.20

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.29

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.52

6.16

+0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAPAX vs. VMVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAPAX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMVFX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAPAX и VMVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAPAXVMVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.93

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.94

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.73

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.79

-0.41

Корреляция

Корреляция между GAPAX и VMVFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAPAX и VMVFX

Дивидендная доходность GAPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.79%, что больше доходности VMVFX в 9.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAPAX
Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund Class A		14.79%14.45%14.69%5.01%6.35%12.40%2.34%9.86%2.64%1.96%1.16%0.97%
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		9.70%9.98%3.77%3.05%4.96%12.73%2.02%5.12%7.27%2.30%2.71%3.22%

Просадки

Сравнение просадок GAPAX и VMVFX

Максимальная просадка GAPAX за все время составила -58.88%, что больше максимальной просадки VMVFX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAPAX и VMVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GAPAXVMVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.88%

-33.09%

-25.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.23%

-7.96%

-5.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.13%

-13.02%

-18.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.31%

-33.09%

-3.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.56%

-4.98%

-2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.89%

-2.84%

-9.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

1.66%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности GAPAX и VMVFX

Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund Class A (GAPAX) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что GAPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAPAXVMVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

2.93%

+3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

4.99%

+5.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.21%

10.06%

+8.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

10.76%

+6.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

12.49%

+5.47%