Сравнение GAPAX с VFIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund Class A (GAPAX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).
GAPAX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 2 янв. 1998 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности GAPAX и VFIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAPAX и VFIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAPAX Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund Class A | -2.34% | 21.27% | 24.08% | 20.25% | -19.30% | 20.10% | 13.19% | 31.33% | -11.39% | 25.97% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | -4.35% | 17.83% | 24.97% | 26.24% | -18.16% | 28.65% | 18.32% | 31.46% | -4.45% | 21.78% |
Доходность по периодам
С начала года, GAPAX показывает доходность -2.34%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью -4.35%. За последние 10 лет акции GAPAX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 11.79% против 14.04% соответственно.
GAPAX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- -2.34%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 20.06%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- 11.79%
VFIAX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.35%
- 6 месяцев
- -2.16%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAPAX и VFIAX
GAPAX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.
Доходность на риск
GAPAX vs. VFIAX — Ранг доходности на риск
GAPAX
VFIAX
Сравнение GAPAX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund Class A (GAPAX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAPAX | VFIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.97 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.49 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.52 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.52 | 7.29 | -0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAPAX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.97 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.70 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.78 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.44 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между GAPAX и VFIAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAPAX и VFIAX
Дивидендная доходность GAPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.79%, что больше доходности VFIAX в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAPAX Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund Class A | 14.79% | 14.45% | 14.69% | 5.01% | 6.35% | 12.40% | 2.34% | 9.86% | 2.64% | 1.96% | 1.16% | 0.97% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.18% | 1.12% | 1.24% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок GAPAX и VFIAX
Максимальная просадка GAPAX за все время составила -58.88%, что больше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAPAX и VFIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAPAX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.88% | -55.20% | -3.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.23% | -12.12% | -1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.13% | -24.53% | -6.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.31% | -33.83% | -2.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.56% | -6.24% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.89% | -9.46% | -2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 2.52% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAPAX и VFIAX
Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund Class A (GAPAX) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что GAPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAPAX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 5.35% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.29% | 9.53% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.21% | 18.32% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 16.91% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 18.05% | -0.09% |