Сравнение GAPAX с FMIEX
GAPAX (Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund Class A) and FMIEX (Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, GAPAX returned 13.17%/yr vs 11.49%/yr for FMIEX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. GAPAX charges 0.89%/yr vs 1.10%/yr for FMIEX.
Доходность
Сравнение доходности GAPAX и FMIEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GAPAX показывает доходность 12.72%, а FMIEX немного выше – 13.17%. За последние 10 лет акции GAPAX превзошли акции FMIEX по среднегодовой доходности: 13.17% против 11.49% соответственно.
GAPAX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 6.02%
- С начала года
- 12.72%
- 6 месяцев
- 13.73%
- 1 год
- 30.65%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- 13.17%
FMIEX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 13.17%
- 6 месяцев
- 15.54%
- 1 год
- 29.59%
- 3 года*
- 19.56%
- 5 лет*
- 11.24%
- 10 лет*
- 11.49%
Сравнение доходности по годам GAPAX и FMIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAPAX Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund Class A | 12.72% | 21.27% | 24.08% | 20.25% | -19.30% | 20.10% | 13.19% | 31.33% | -11.39% | 25.97% |
FMIEX Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares | 13.17% | 30.93% | 8.66% | 5.67% | -0.12% | 25.11% | 2.04% | 17.27% | -5.67% | 11.21% |
Correlation
The correlation between GAPAX and FMIEX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1998 г. | 0.84 |
The correlation between GAPAX and FMIEX shifts across timeframes, from 0.63 (3 years) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAPAX vs. FMIEX — Ранг доходности на риск
GAPAX
FMIEX
Сравнение GAPAX c FMIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund Class A (GAPAX) и Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAPAX | FMIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.56 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | 4.24 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.53 | 17.24 | -3.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAPAX | FMIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 3.21 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.89 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.73 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.60 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок GAPAX и FMIEX
Максимальная просадка GAPAX за все время составила -58.88%, что больше максимальной просадки FMIEX в -49.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAPAX и FMIEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAPAX | FMIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.88% | -49.85% | -9.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.28% | -7.04% | -3.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.34% | -9.52% | -8.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.13% | -18.63% | -12.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.31% | -39.33% | +3.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.26% | +1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.83% | -6.58% | -5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 1.73% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAPAX и FMIEX
Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund Class A (GAPAX) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что GAPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAPAX | FMIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 2.82% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.37% | 7.22% | +3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.10% | 9.30% | +3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 12.73% | +4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 15.72% | +2.28% |
Сравнение комиссий GAPAX и FMIEX
GAPAX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии FMIEX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAPAX и FMIEX
Дивидендная доходность GAPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.82%, что больше доходности FMIEX в 5.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMIEX Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares | 5.05% | 5.76% | 9.02% | 3.27% | 8.54% | 4.34% | 1.74% | 3.82% | 18.46% | 16.45% | 5.16% | 11.75% |
GAPAX Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund Class A | 12.82% | 14.45% | 14.69% | 5.01% | 6.35% | 12.40% | 2.34% | 9.86% | 2.64% | 1.96% | 1.16% | 0.97% |
Часто задаваемые вопросы
GAPAX and FMIEX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GAPAX has higher volatility (3.85%) compared to FMIEX (2.82%). In terms of maximum drawdown, GAPAX dropped -58.88% vs FMIEX's -49.85%.
FMIEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.21 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GAPAX и FMIEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор