PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAOSX с NRIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAOSX с NRIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Allocation Fund (GAOSX) и Nuveen Real Asset Income Fund (NRIIX).

GAOSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. NRIIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 12 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности GAOSX и NRIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Global Allocation Fund (GAOSX) и Nuveen Real Asset Income Fund (NRIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAOSX и NRIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAOSX
JPMorgan Global Allocation Fund		-3.89%14.96%8.21%13.02%-18.59%9.54%15.55%16.27%-5.81%17.12%
NRIIX
Nuveen Real Asset Income Fund		2.36%12.55%7.56%10.38%-11.50%10.58%-3.45%22.74%-6.10%12.39%

Доходность по периодам

С начала года, GAOSX показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у NRIIX с доходностью 2.36%. За последние 10 лет акции GAOSX превзошли акции NRIIX по среднегодовой доходности: 6.57% против 5.84% соответственно.

GAOSX

1 день
1.45%
1 месяц
-6.42%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
-2.70%
1 год
9.80%
3 года*
8.67%
5 лет*
3.19%
10 лет*
6.57%

NRIIX

1 день
0.92%
1 месяц
-3.72%
С начала года
2.36%
6 месяцев
3.41%
1 год
11.07%
3 года*
10.16%
5 лет*
5.35%
10 лет*
5.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Global Allocation Fund

Nuveen Real Asset Income Fund

Часто сравнивают с GAOSX:
GAOSX с CVLOXGAOSX с GGSIXGAOSX с IPIRXGAOSX с JEPIXGAOSX с LFMIXGAOSX с OLGAXGAOSX с GBFFX
Часто сравнивают с NRIIX:
NRIIX с ASETNRIIX с SVAIXNRIIX с FRELNRIIX с VOONRIIX с FESGXNRIIX с CIBFXNRIIX с TRXAX

Сравнение комиссий GAOSX и NRIIX

GAOSX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии NRIIX в 0.91%.

NRIIX
Nuveen Real Asset Income Fund
GAOSX
JPMorgan Global Allocation Fund

Доходность на риск

GAOSX vs. NRIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAOSX
Ранг доходности на риск GAOSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAOSX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAOSX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAOSX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAOSX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAOSX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
NRIIX
Ранг доходности на риск NRIIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRIIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRIIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRIIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRIIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRIIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAOSX c NRIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Allocation Fund (GAOSX) и Nuveen Real Asset Income Fund (NRIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAOSXNRIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.64

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

2.16

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.33

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

2.07

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.60

9.00

-4.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAOSX vs. NRIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAOSX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа NRIIX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAOSX и NRIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAOSXNRIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.64

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.64

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.57

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.74

-0.13

Корреляция

Корреляция между GAOSX и NRIIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAOSX и NRIIX

Дивидендная доходность GAOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.07%, что больше доходности NRIIX в 6.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAOSX
JPMorgan Global Allocation Fund		10.07%10.23%2.52%0.00%4.86%10.17%1.67%2.65%2.71%3.18%2.76%1.16%
NRIIX
Nuveen Real Asset Income Fund		6.32%6.71%5.39%6.70%5.81%4.34%4.63%5.99%5.82%5.73%5.47%5.70%

Просадки

Сравнение просадок GAOSX и NRIIX

Максимальная просадка GAOSX за все время составила -24.98%, что меньше максимальной просадки NRIIX в -37.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAOSX и NRIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GAOSXNRIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.98%

-37.35%

+12.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-5.74%

-3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.98%

-18.44%

-6.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.98%

-37.35%

+12.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.61%

-3.84%

-3.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-3.68%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

1.32%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности GAOSX и NRIIX

JPMorgan Global Allocation Fund (GAOSX) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Nuveen Real Asset Income Fund (NRIIX) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что GAOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAOSXNRIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

2.57%

+2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.55%

4.11%

+3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.51%

6.98%

+4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.86%

8.37%

+2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.70%

10.21%

+0.49%