PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAOSX с JNSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAOSX с JNSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Allocation Fund (GAOSX) и Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX).

GAOSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. JNSMX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 29 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности GAOSX и JNSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Global Allocation Fund (GAOSX) и Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAOSX и JNSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAOSX
JPMorgan Global Allocation Fund		-3.89%14.96%8.21%13.02%-18.59%9.54%15.55%16.27%-5.81%17.12%
JNSMX
Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate		-1.94%15.72%8.87%11.71%-17.38%7.25%14.46%15.62%-6.57%16.27%

Доходность по периодам

С начала года, GAOSX показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у JNSMX с доходностью -1.94%. За последние 10 лет акции GAOSX превзошли акции JNSMX по среднегодовой доходности: 6.57% против 6.03% соответственно.

GAOSX

1 день
1.45%
1 месяц
-6.42%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
-2.70%
1 год
9.80%
3 года*
8.67%
5 лет*
3.19%
10 лет*
6.57%

JNSMX

1 день
1.94%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
-0.20%
1 год
13.01%
3 года*
9.52%
5 лет*
3.50%
10 лет*
6.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Global Allocation Fund

Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate

Часто сравнивают с GAOSX:
GAOSX с CVLOXGAOSX с LFMIXGAOSX с GGSIXGAOSX с IPIRXGAOSX с JEPIXGAOSX с OLGAXGAOSX с PFADX
Часто сравнивают с JNSMX:
JNSMX с WMRIXJNSMX с FESGXJNSMX с JNRFXJNSMX с FFAAXJNSMX с GBMFXJNSMX с HRLYXJNSMX с MHEIX

Сравнение комиссий GAOSX и JNSMX

GAOSX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии JNSMX в 0.25%.

GAOSX
JPMorgan Global Allocation Fund
JNSMX
Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate

Доходность на риск

GAOSX vs. JNSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAOSX
Ранг доходности на риск GAOSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAOSX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAOSX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAOSX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAOSX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAOSX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
JNSMX
Ранг доходности на риск JNSMX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNSMX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNSMX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNSMX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNSMX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNSMX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAOSX c JNSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Allocation Fund (GAOSX) и Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAOSXJNSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.25

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.79

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.26

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

1.69

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.60

7.32

-2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAOSX vs. JNSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAOSX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JNSMX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAOSX и JNSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAOSXJNSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.25

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.34

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.60

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.47

+0.14

Корреляция

Корреляция между GAOSX и JNSMX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAOSX и JNSMX

Дивидендная доходность GAOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.07%, что больше доходности JNSMX в 6.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAOSX
JPMorgan Global Allocation Fund		10.07%10.23%2.52%0.00%4.86%10.17%1.67%2.65%2.71%3.18%2.76%1.16%
JNSMX
Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate		6.02%5.90%4.28%1.53%2.96%13.36%4.49%5.72%4.86%7.24%1.87%9.16%

Просадки

Сравнение просадок GAOSX и JNSMX

Максимальная просадка GAOSX за все время составила -24.98%, что меньше максимальной просадки JNSMX в -39.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAOSX и JNSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

GAOSXJNSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.98%

-39.85%

+14.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-7.85%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.98%

-25.15%

+0.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.98%

-25.15%

+0.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.61%

-5.19%

-2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-5.98%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

1.82%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности GAOSX и JNSMX

JPMorgan Global Allocation Fund (GAOSX) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что GAOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAOSXJNSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

4.33%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.55%

6.59%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.51%

10.64%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.86%

10.37%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.70%

10.11%

+0.59%