Сравнение GAOAX с PGVFX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) и Polaris Global Value Fund (PGVFX).

GAOAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. PGVFX управляется Polaris Funds. Фонд был запущен 31 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности GAOAX и PGVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) и Polaris Global Value Fund (PGVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAOAX и PGVFX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A	-3.07%	14.68%	7.91%	12.69%	-18.74%	3.60%	15.29%	15.95%	-6.07%	16.82%
PGVFX Polaris Global Value Fund	8.13%	27.01%	5.33%	14.76%	-12.00%	15.38%	6.65%	22.83%	-12.64%	20.60%

Доходность по периодам

С начала года, GAOAX показывает доходность -3.07%, что значительно ниже, чем у PGVFX с доходностью 8.13%. За последние 10 лет акции GAOAX уступали акциям PGVFX по среднегодовой доходности: 5.83% против 9.99% соответственно.

GAOAX

1 день: 0.85%

1 месяц: -3.76%

С начала года: -3.07%

6 месяцев: -2.10%

1 год: 10.09%

3 года*: 8.71%

5 лет*: 2.03%

10 лет*: 5.83%

PGVFX

1 день: 2.26%

1 месяц: -1.10%

С начала года: 8.13%

6 месяцев: 14.47%

1 год: 30.97%

3 года*: 17.32%

5 лет*: 8.50%

10 лет*: 9.99%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

JPMorgan Global Allocation Fund A

Название символа

Polaris Global Value Fund

Часто сравнивают с GAOAX:

GAOAX с VOO GAOAX с DFIVX GAOAX с GBOSX GAOAX с UCEQX GAOAX с VMNVX GAOAX с MVGIX GAOAX с VHIAX

Часто сравнивают с PGVFX:

PGVFX с JPGL.DE PGVFX с UCEQX PGVFX с GWOAX PGVFX с GQFPX PGVFX с MVGIX PGVFX с RTXAX PGVFX с GCCHX

Сравнение комиссий GAOAX и PGVFX

GAOAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии PGVFX в 0.99%.

GAOAX

JPMorgan Global Allocation Fund A

PGVFX

Polaris Global Value Fund

Доходность на риск

GAOAX vs. PGVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GAOAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PGVFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAOAX c PGVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) и Polaris Global Value Fund (PGVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GAOAX	PGVFX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.92	2.44	-1.52
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.32	3.02	-1.71
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.18	1.47	-0.29
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.21	3.01	-1.80
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.82	11.47	-6.65
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAOAX vs. PGVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAOAX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа PGVFX равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAOAX и PGVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GAOAX	PGVFX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.92	2.44	-1.52
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.18	0.62	-0.44
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.54	0.63	-0.09
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.55	0.47	+0.08

Корреляция

Корреляция между GAOAX и PGVFX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAOAX и PGVFX

Дивидендная доходность GAOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.95%, что больше доходности PGVFX в 4.78%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A	9.95%	10.15%	2.34%	0.00%	4.62%	4.61%	1.54%	2.43%	2.52%	2.95%	2.59%	0.96%
PGVFX Polaris Global Value Fund	4.78%	5.17%	5.65%	1.68%	3.55%	4.05%	1.55%	3.69%	3.39%	1.50%	1.32%	1.26%

Просадки

Сравнение просадок GAOAX и PGVFX

Максимальная просадка GAOAX за все время составила -29.02%, что меньше максимальной просадки PGVFX в -68.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAOAX и PGVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

	GAOAX	PGVFX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-29.02%	-68.09%	+39.07%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-8.95%	-8.76%	-0.19%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-29.02%	-27.58%	-1.44%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-29.02%	-41.26%	+12.24%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.83%	-5.60%	-1.23%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.02%	-11.36%	+5.34%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.24%	2.79%	-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности GAOAX и PGVFX

JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) и Polaris Global Value Fund (PGVFX) имеют волатильность 4.81% и 4.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GAOAX	PGVFX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.81%	4.96%	-0.15%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.60%	8.62%	-1.02%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	11.55%	13.00%	-1.45%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	11.03%	13.68%	-2.65%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	10.81%	15.83%	-5.02%

Сравнение GAOAX с PGVFX

Доходность

Сравнение доходности GAOAX и PGVFX

Сравнение доходности по годам GAOAX и PGVFX

Доходность по периодам

GAOAX

PGVFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GAOAX и PGVFX

Доходность на риск

GAOAX vs. PGVFX — Ранг доходности на риск

GAOAX

PGVFX

Сравнение GAOAX c PGVFX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GAOAX vs. PGVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAOAX и PGVFX

Просадки

Сравнение просадок GAOAX и PGVFX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GAOAX и PGVFX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)