Сравнение GAOAX с ETO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) и Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund (ETO).
GAOAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. ETO - это пассивный фонд от Eaton Vance, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 30 апр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности GAOAX и ETO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAOAX и ETO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | -3.89% | 14.68% | 7.91% | 12.69% | -18.74% | 3.60% | 15.29% | 15.95% | -6.07% | 16.82% |
ETO Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund | -8.20% | 29.96% | 15.55% | 21.54% | -29.96% | 37.18% | 6.25% | 50.98% | -19.19% | 33.57% |
Доходность по периодам
С начала года, GAOAX показывает доходность -3.89%, что значительно выше, чем у ETO с доходностью -8.20%. За последние 10 лет акции GAOAX уступали акциям ETO по среднегодовой доходности: 5.74% против 11.17% соответственно.
GAOAX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -2.79%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 5.74%
ETO
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -8.74%
- С начала года
- -8.20%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 19.48%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 11.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAOAX и ETO
GAOAX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии ETO в 2.56%.
Доходность на риск
GAOAX vs. ETO — Ранг доходности на риск
GAOAX
ETO
Сравнение GAOAX c ETO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) и Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund (ETO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAOAX | ETO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.98 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.39 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.32 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | 5.66 | -1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAOAX | ETO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.98 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.43 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.49 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.42 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между GAOAX и ETO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAOAX и ETO
Дивидендная доходность GAOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что больше доходности ETO в 7.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | 10.04% | 10.15% | 2.34% | 0.00% | 4.62% | 4.61% | 1.54% | 2.43% | 2.52% | 2.95% | 2.59% | 0.96% |
ETO Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund | 7.60% | 6.85% | 7.81% | 6.97% | 9.87% | 5.82% | 7.36% | 8.32% | 11.51% | 8.50% | 9.51% | 9.29% |
Просадки
Сравнение просадок GAOAX и ETO
Максимальная просадка GAOAX за все время составила -29.02%, что меньше максимальной просадки ETO в -72.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAOAX и ETO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAOAX | ETO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.02% | -72.02% | +43.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.95% | -15.27% | +6.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.02% | -35.44% | +6.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.02% | -52.03% | +23.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.61% | -9.73% | +2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.01% | -12.82% | +6.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 3.56% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAOAX и ETO
Текущая волатильность для JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) составляет 4.98%, в то время как у Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund (ETO) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что GAOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAOAX | ETO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 7.37% | -2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.55% | 11.85% | -4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.53% | 20.02% | -8.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.03% | 20.04% | -9.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.81% | 22.71% | -11.90% |