PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAOAX с CSUAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAOAX с CSUAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX).

GAOAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. CSUAX - это пассивный фонд от Cohen & Steers, который отслеживает доходность FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index. Фонд был запущен 28 авг. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GAOAX и CSUAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAOAX и CSUAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		-5.28%14.68%7.91%12.69%-18.74%3.60%15.29%15.95%-6.07%16.82%
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		8.35%14.30%8.30%2.09%-5.20%16.24%-1.65%24.26%-5.83%17.99%

Доходность по периодам

С начала года, GAOAX показывает доходность -5.28%, что значительно ниже, чем у CSUAX с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции GAOAX уступали акциям CSUAX по среднегодовой доходности: 5.59% против 7.48% соответственно.

GAOAX

1 день
-0.10%
1 месяц
-8.53%
С начала года
-5.28%
6 месяцев
-3.90%
1 год
8.28%
3 года*
7.88%
5 лет*
1.78%
10 лет*
5.59%

CSUAX

1 день
0.34%
1 месяц
-4.38%
С начала года
8.35%
6 месяцев
8.97%
1 год
17.98%
3 года*
10.78%
5 лет*
7.79%
10 лет*
7.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Global Allocation Fund A

Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A

Часто сравнивают с GAOAX:
GAOAX с VOOGAOAX с DFIVXGAOAX с GBOSXGAOAX с UCEQXGAOAX с VMNVXGAOAX с VHIAXGAOAX с MVGIX
Часто сравнивают с CSUAX:
CSUAX с GCCHXCSUAX с MVGIXCSUAX с APFDXCSUAX с FGIAXCSUAX с MEGICSUAX с LPXZXCSUAX с PORTX

Сравнение комиссий GAOAX и CSUAX

GAOAX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии CSUAX в 1.22%.

CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A

Доходность на риск

GAOAX vs. CSUAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAOAX
Ранг доходности на риск GAOAX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAOAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAOAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAOAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAOAX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAOAX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
CSUAX
Ранг доходности на риск CSUAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSUAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSUAX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSUAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSUAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSUAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAOAX c CSUAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAOAXCSUAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.63

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

2.17

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.32

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

2.36

-1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.42

10.32

-6.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAOAX vs. CSUAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAOAX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа CSUAX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAOAX и CSUAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAOAXCSUAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.63

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.61

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.50

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.55

-0.02

Корреляция

Корреляция между GAOAX и CSUAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAOAX и CSUAX

Дивидендная доходность GAOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.19%, что больше доходности CSUAX в 7.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		10.19%10.15%2.34%0.00%4.62%4.61%1.54%2.43%2.52%2.95%2.59%0.96%
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		7.46%8.09%2.23%2.17%3.55%2.95%1.30%1.52%2.08%5.00%2.04%6.20%

Просадки

Сравнение просадок GAOAX и CSUAX

Максимальная просадка GAOAX за все время составила -29.02%, что меньше максимальной просадки CSUAX в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAOAX и CSUAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GAOAXCSUAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.02%

-52.20%

+23.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-7.98%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.02%

-20.45%

-8.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.02%

-35.05%

+6.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.95%

-4.38%

-4.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-8.49%

+2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.83%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности GAOAX и CSUAX

JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что GAOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAOAXCSUAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

3.26%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.42%

6.89%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.46%

11.48%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.02%

12.89%

-1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.80%

14.89%

-4.09%