Сравнение GAOAX с CPGAX
GAOAX (JPMorgan Global Allocation Fund A) and CPGAX (American Funds Global Growth Portfolio) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, GAOAX returned 6.42%/yr vs 12.44%/yr for CPGAX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. GAOAX charges 1.04%/yr vs 0.40%/yr for CPGAX.
Доходность
Сравнение доходности GAOAX и CPGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAOAX показывает доходность 4.65%, что значительно ниже, чем у CPGAX с доходностью 12.35%. За последние 10 лет акции GAOAX уступали акциям CPGAX по среднегодовой доходности: 6.42% против 12.44% соответственно.
GAOAX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 2.25%
- С начала года
- 4.65%
- 6 месяцев
- 5.23%
- 1 год
- 14.22%
- 3 года*
- 11.53%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- 6.42%
CPGAX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 4.76%
- С начала года
- 12.35%
- 6 месяцев
- 13.27%
- 1 год
- 28.90%
- 3 года*
- 20.55%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- 12.44%
Сравнение доходности по годам GAOAX и CPGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | 4.65% | 14.68% | 7.91% | 12.69% | -18.74% | 3.60% | 15.29% | 15.95% | -6.07% | 16.82% |
CPGAX American Funds Global Growth Portfolio | 12.35% | 22.99% | 14.81% | 24.05% | -25.77% | 12.89% | 27.36% | 27.87% | -8.99% | 28.56% |
Correlation
The correlation between GAOAX and CPGAX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2013 г. | 0.94 |
The correlation between GAOAX and CPGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAOAX vs. CPGAX — Ранг доходности на риск
GAOAX
CPGAX
Сравнение GAOAX c CPGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) и American Funds Global Growth Portfolio (CPGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAOAX | CPGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.38 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 2.62 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.58 | 11.64 | -5.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAOAX | CPGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 2.08 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.52 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.72 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.74 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок GAOAX и CPGAX
Максимальная просадка GAOAX за все время составила -29.02%, что меньше максимальной просадки CPGAX в -34.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAOAX и CPGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAOAX | CPGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.02% | -34.42% | +5.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.95% | -11.33% | +2.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.87% | -17.99% | +7.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.02% | -34.42% | +5.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.02% | -34.42% | +5.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -0.67% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.96% | -5.93% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 2.55% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAOAX и CPGAX
Текущая волатильность для JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) составляет 2.94%, в то время как у American Funds Global Growth Portfolio (CPGAX) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что GAOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAOAX | CPGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 4.53% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.99% | 11.58% | -3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.73% | 14.27% | -4.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.10% | 17.07% | -5.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.88% | 17.28% | -6.40% |
Сравнение комиссий GAOAX и CPGAX
GAOAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии CPGAX в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAOAX и CPGAX
Дивидендная доходность GAOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.22%, что больше доходности CPGAX в 4.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPGAX American Funds Global Growth Portfolio | 4.98% | 5.59% | 4.29% | 0.92% | 7.95% | 3.33% | 0.77% | 4.89% | 5.69% | 6.21% | 3.66% | 3.92% |
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | 9.22% | 10.15% | 2.34% | 0.00% | 4.62% | 4.61% | 1.54% | 2.43% | 2.52% | 2.95% | 2.59% | 0.96% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, GAOAX and CPGAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CPGAX has higher volatility (4.53%) compared to GAOAX (2.94%). In terms of maximum drawdown, GAOAX dropped -29.02% vs CPGAX's -34.42%.
CPGAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GAOAX и CPGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор