PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAMPX с GSSRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GAMPX с GSSRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GAMPX (Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund Class P) and GSSRX (Goldman Sachs Short Duration Bond Fund) are both mutual funds - GAMPX is a MLPs fund actively managed by Goldman Sachs, while GSSRX is a Short-Term Bond fund managed by Goldman Sachs. Over the past 5 years, GAMPX returned 23.31%/yr vs 2.02%/yr for GSSRX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. GAMPX charges 1.11%/yr vs 0.48%/yr for GSSRX.

Доходность

Сравнение доходности GAMPX и GSSRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund Class P (GAMPX) и Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAMPX показывает доходность 23.25%, что значительно выше, чем у GSSRX с доходностью 0.72%.

GAMPX

1 день
-0.19%
1 месяц
-1.11%
С начала года
23.25%
6 месяцев
21.50%
1 год
26.67%
3 года*
32.65%
5 лет*
23.31%
10 лет*
—

GSSRX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.72%
6 месяцев
1.29%
1 год
4.54%
3 года*
5.06%
5 лет*
2.02%
10 лет*
2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAMPX и GSSRX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GAMPX
Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund Class P		23.25%5.43%58.40%15.11%19.15%38.33%-17.23%17.00%-12.69%
GSSRX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund		0.72%6.57%4.53%5.28%-6.06%-0.86%5.85%6.79%0.95%

Correlation

The correlation between GAMPX and GSSRX is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2018 г.

0.07

The correlation between GAMPX and GSSRX shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund Class P

Goldman Sachs Short Duration Bond Fund

Часто сравнивают с GAMPX:
GAMPX с MLPDXGAMPX с GSBFXGAMPX с MLPLXGAMPX с HMSFXGAMPX с MLPAXGAMPX с EMOGAMPX с NML
Часто сравнивают с GSSRX:
GSSRX с SWSBXGSSRX с ASBAXGSSRX с BSBIXGSSRX с PFIIXGSSRX с SGLP.LGSSRX с PTLDXGSSRX с FSHBX

Доходность на риск

GAMPX vs. GSSRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAMPX
Ранг доходности на риск GAMPX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAMPX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAMPX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAMPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAMPX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAMPX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
GSSRX
Ранг доходности на риск GSSRX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSSRX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSSRX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSSRX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSSRX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSSRX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAMPX c GSSRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund Class P (GAMPX) и Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAMPXGSSRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.11

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
3.89

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.51

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

2.90

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.73

12.78

-4.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAMPX vs. GSSRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAMPX на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSSRX равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAMPX и GSSRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAMPXGSSRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.11

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

0.84

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.97

-0.35

Просадки

Сравнение просадок GAMPX и GSSRX

Максимальная просадка GAMPX за все время составила -59.18%, что больше максимальной просадки GSSRX в -9.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAMPX и GSSRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GAMPXGSSRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.18%

-9.03%

-50.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-1.62%

-5.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.08%

-1.62%

-15.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.97%

-8.88%

-13.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.04%

-0.20%

-4.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.53%

-1.26%

-7.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

0.37%

+2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности GAMPX и GSSRX

Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund Class P (GAMPX) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что GAMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GAMPXGSSRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

0.71%

+5.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

1.75%

+9.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

2.22%

+12.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.64%

2.43%

+18.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.84%

2.41%

+23.43%

Сравнение комиссий GAMPX и GSSRX

GAMPX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии GSSRX в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAMPX и GSSRX

Дивидендная доходность GAMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, что больше доходности GSSRX в 4.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAMPX
Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund Class P		8.22%10.13%25.55%10.34%4.76%8.54%4.33%4.99%3.75%0.00%0.00%0.00%
GSSRX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund		4.35%4.18%3.58%2.36%1.59%1.40%2.20%2.87%2.56%2.21%2.04%2.15%

Часто задаваемые вопросы

GAMPX and GSSRX have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GAMPX has higher volatility (6.03%) compared to GSSRX (0.71%). In terms of maximum drawdown, GAMPX dropped -59.18% vs GSSRX's -9.03%.

GSSRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAMPX и GSSRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор