Сравнение GAIFX с AVGE
GAIFX (American Funds Growth and Income Portfolio Class F-1) and AVGE (Avantis All Equity Markets ETF) are both funds - GAIFX is a Diversified Portfolio fund actively managed by American Funds, while AVGE is a Global Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 3 years, GAIFX returned 16.90%/yr vs 21.06%/yr for AVGE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. GAIFX charges 0.70%/yr vs 0.23%/yr for AVGE.
Доходность
Сравнение доходности GAIFX и AVGE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAIFX показывает доходность 7.68%, что значительно ниже, чем у AVGE с доходностью 14.73%.
GAIFX
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 7.68%
- 6 месяцев
- 6.98%
- 1 год
- 17.90%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 9.01%
- 10 лет*
- 11.01%
AVGE
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 14.73%
- 6 месяцев
- 13.51%
- 1 год
- 30.24%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GAIFX и AVGE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GAIFX American Funds Growth and Income Portfolio Class F-1 | 7.68% | 18.16% | 14.55% | 18.71% | 6.65% |
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | 14.73% | 20.84% | 13.96% | 19.04% | 11.83% |
Correlation
The correlation between GAIFX and AVGE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г. | 0.93 |
The correlation between GAIFX and AVGE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAIFX vs. AVGE — Ранг доходности на риск
GAIFX
AVGE
Сравнение GAIFX c AVGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth and Income Portfolio Class F-1 (GAIFX) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GAIFX | AVGE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.42 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 3.53 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.51 | 14.87 | -4.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GAIFX и AVGE
Максимальная просадка GAIFX за все время составила -26.55%, что больше максимальной просадки AVGE в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAIFX и AVGE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAIFX | AVGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.55% | -17.13% | -9.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.13% | -8.60% | +0.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.83% | -17.13% | +4.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -2.00% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -2.40% | -1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 2.04% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAIFX и AVGE
Текущая волатильность для American Funds Growth and Income Portfolio Class F-1 (GAIFX) составляет 4.19%, в то время как у Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что GAIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAIFX | AVGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 5.06% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.75% | 10.57% | -1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.72% | 13.13% | -2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.69% | 15.27% | -2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.16% | 15.27% | -2.11% |
Сравнение комиссий GAIFX и AVGE
GAIFX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии AVGE в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAIFX и AVGE
Дивидендная доходность GAIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности AVGE в 2.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | 2.14% | 1.67% | 1.92% | 1.93% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GAIFX American Funds Growth and Income Portfolio Class F-1 | 5.27% | 5.73% | 4.77% | 2.77% | 6.40% | 5.09% | 3.97% | 5.49% | 6.06% | 3.41% | 4.34% | 4.54% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, GAIFX and AVGE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AVGE has higher volatility (5.06%) compared to GAIFX (4.19%). In terms of maximum drawdown, GAIFX dropped -26.55% vs AVGE's -17.13%.
AVGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GAIFX и AVGE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор