PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAIFX с ABALX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GAIFX с ABALX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GAIFX (American Funds Growth and Income Portfolio Class F-1) and ABALX (American Funds American Balanced Fund Class A) are both Diversified Portfolio funds from American Funds. Over the past 10 years, GAIFX returned 10.87%/yr vs 10.12%/yr for ABALX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. GAIFX charges 0.70%/yr vs 0.56%/yr for ABALX.

Доходность

Сравнение доходности GAIFX и ABALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth and Income Portfolio Class F-1 (GAIFX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAIFX показывает доходность 9.19%, что значительно ниже, чем у ABALX с доходностью 9.98%. За последние 10 лет акции GAIFX превзошли акции ABALX по среднегодовой доходности: 10.87% против 10.12% соответственно.

GAIFX

1 день
0.30%
1 месяц
3.94%
С начала года
9.19%
6 месяцев
9.65%
1 год
22.17%
3 года*
17.71%
5 лет*
9.47%
10 лет*
10.87%

ABALX

1 день
0.24%
1 месяц
3.97%
С начала года
9.98%
6 месяцев
10.60%
1 год
24.98%
3 года*
17.43%
5 лет*
9.66%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAIFX и ABALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAIFX
American Funds Growth and Income Portfolio Class F-1		9.19%18.16%14.55%18.71%-15.97%16.33%16.31%21.86%-5.94%19.08%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		9.98%18.45%14.63%13.65%-12.13%15.75%10.85%18.60%-3.35%14.69%

Correlation

The correlation between GAIFX and ABALX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2012 г.

0.96

The correlation between GAIFX and ABALX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Growth and Income Portfolio Class F-1

American Funds American Balanced Fund Class A

Часто сравнивают с GAIFX:
GAIFX с FCSRXGAIFX с FIQDXGAIFX с ACVGAIFX с AAAAXGAIFX с AIVSXGAIFX с FZILXGAIFX с AMCPX
Часто сравнивают с ABALX:
ABALX с FBALXABALX с CGBLABALX с VOOABALX с AGTHXABALX с SPYABALX с AMECXABALX с SVBAX

Доходность на риск

GAIFX vs. ABALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAIFX
Ранг доходности на риск GAIFX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAIFX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAIFX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAIFX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAIFX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAIFX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
ABALX
Ранг доходности на риск ABALX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABALX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABALX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABALX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABALX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABALX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAIFX c ABALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth and Income Portfolio Class F-1 (GAIFX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAIFXABALXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.94

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
4.11

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.56

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

3.64

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.56

16.45

-3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAIFX vs. ABALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAIFX на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABALX равному 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAIFX и ABALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAIFXABALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.94

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.93

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.95

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.81

+0.06

Просадки

Сравнение просадок GAIFX и ABALX

Максимальная просадка GAIFX за все время составила -26.55%, что меньше максимальной просадки ABALX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAIFX и ABALX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GAIFXABALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.55%

-40.20%

+13.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-7.03%

-1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.83%

-10.68%

-2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.14%

-18.76%

-4.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.55%

-22.34%

-4.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.45%

-3.85%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.55%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности GAIFX и ABALX

American Funds Growth and Income Portfolio Class F-1 (GAIFX) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что GAIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GAIFXABALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

2.65%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

6.86%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.05%

8.71%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.58%

10.49%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.18%

10.67%

+2.51%

Сравнение комиссий GAIFX и ABALX

GAIFX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии ABALX в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAIFX и ABALX

Дивидендная доходность GAIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что меньше доходности ABALX в 7.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		7.54%8.27%6.87%2.05%2.30%4.30%4.35%3.49%5.49%4.72%4.24%5.60%
GAIFX
American Funds Growth and Income Portfolio Class F-1		5.20%5.73%4.77%2.77%6.40%5.09%3.97%5.49%6.06%3.41%4.34%4.54%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, GAIFX and ABALX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GAIFX has higher volatility (3.02%) compared to ABALX (2.65%). In terms of maximum drawdown, GAIFX dropped -26.55% vs ABALX's -40.20%.

ABALX currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAIFX и ABALX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор