PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAGEX с VENAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAGEX с VENAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX).

GAGEX управляется Guinness Atkinson. Фонд был запущен 29 июн. 2004 г.. VENAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 окт. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности GAGEX и VENAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAGEX и VENAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAGEX
Guinness Atkinson Global Energy Fund		37.85%16.88%-1.75%2.66%34.32%45.96%-34.12%10.45%-18.96%-1.04%
VENAX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares		38.19%7.29%6.57%0.05%62.94%55.57%-33.27%9.36%-19.90%-2.39%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GAGEX показывает доходность 37.85%, а VENAX немного выше – 38.19%. За последние 10 лет акции GAGEX уступали акциям VENAX по среднегодовой доходности: 8.75% против 11.16% соответственно.

GAGEX

1 день
-0.62%
1 месяц
10.00%
С начала года
37.85%
6 месяцев
40.91%
1 год
46.83%
3 года*
19.07%
5 лет*
20.53%
10 лет*
8.75%

VENAX

1 день
-1.12%
1 месяц
8.14%
С начала года
38.19%
6 месяцев
39.18%
1 год
36.70%
3 года*
18.45%
5 лет*
24.13%
10 лет*
11.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guinness Atkinson Global Energy Fund

Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с GAGEX:
GAGEX с IWIRXGAGEX с IASMXGAGEX с GAAEXGAGEX с VGENXGAGEX с BGLYXGAGEX с CSUIXGAGEX с OEPIX
Часто сравнивают с VENAX:
VENAX с VDEVENAX с FSENXVENAX с VITAXVENAX с VFIAXVENAX с VFINXVENAX с SPYVENAX с VGT

Сравнение комиссий GAGEX и VENAX

GAGEX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии VENAX в 0.10%.

GAGEX
Guinness Atkinson Global Energy Fund
VENAX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

GAGEX vs. VENAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAGEX
Ранг доходности на риск GAGEX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAGEX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAGEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAGEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAGEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAGEX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VENAX
Ранг доходности на риск VENAX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VENAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VENAX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VENAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VENAX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VENAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAGEX c VENAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAGEXVENAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.22

1.51

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

1.93

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.29

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

2.05

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.38

5.86

+3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAGEX vs. VENAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAGEX на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа VENAX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAGEX и VENAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAGEXVENAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

1.51

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.91

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.37

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.29

-0.04

Корреляция

Корреляция между GAGEX и VENAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAGEX и VENAX

Дивидендная доходность GAGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности VENAX в 2.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAGEX
Guinness Atkinson Global Energy Fund		2.05%2.82%7.08%4.33%0.15%2.59%3.59%1.91%1.72%1.40%1.13%1.33%
VENAX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares		2.27%3.10%3.24%3.34%3.65%3.80%4.76%3.41%3.35%2.90%2.31%3.17%

Просадки

Сравнение просадок GAGEX и VENAX

Максимальная просадка GAGEX за все время составила -78.90%, что больше максимальной просадки VENAX в -74.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAGEX и VENAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GAGEXVENAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.90%

-74.42%

-4.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.43%

-19.04%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.42%

-26.59%

+0.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.98%

-69.58%

-0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-2.23%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.42%

-20.09%

-9.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.18%

6.65%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности GAGEX и VENAX

Текущая волатильность для Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX) составляет 4.61%, в то время как у Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что GAGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VENAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAGEXVENAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

4.98%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

13.84%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.53%

24.98%

-3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.56%

26.55%

-2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.31%

30.17%

-2.86%