PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAGCX с SIOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAGCX с SIOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund (GAGCX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX).

GAGCX управляется Gabelli. Фонд был запущен 2 февр. 1994 г.. SIOAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности GAGCX и SIOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund (GAGCX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAGCX и SIOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAGCX
The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund		-0.79%22.11%-0.99%9.93%-15.66%21.32%11.68%14.38%-14.01%20.91%
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund		0.35%10.08%7.25%11.09%-13.13%4.50%5.33%14.33%-2.11%6.77%

Доходность по периодам

С начала года, GAGCX показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у SIOAX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции GAGCX превзошли акции SIOAX по среднегодовой доходности: 6.52% против 5.05% соответственно.

GAGCX

1 день
1.64%
1 месяц
-6.51%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
0.85%
1 год
15.34%
3 года*
7.45%
5 лет*
4.46%
10 лет*
6.52%

SIOAX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.01%
С начала года
0.35%
6 месяцев
2.06%
1 год
7.45%
3 года*
8.34%
5 лет*
3.72%
10 лет*
5.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund

Часто сравнивают с GAGCX:
GAGCX с VOOGAGCX с GIPIXGAGCX с ABRYXGAGCX с ABRZXGAGCX с COTZXGAGCX с GABEXGAGCX с GABUX
Часто сравнивают с SIOAX:
SIOAX с VOOSIOAX с GUGSIOAX с PMYRXSIOAX с SAPEXSIOAX с SMIDXSIOAX с HSTRXSIOAX с MGINX

Сравнение комиссий GAGCX и SIOAX

GAGCX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SIOAX в 0.80%.

GAGCX
The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund

Доходность на риск

GAGCX vs. SIOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAGCX
Ранг доходности на риск GAGCX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAGCX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAGCX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAGCX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAGCX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAGCX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SIOAX
Ранг доходности на риск SIOAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIOAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIOAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIOAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIOAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIOAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAGCX c SIOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund (GAGCX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAGCXSIOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

2.23

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

2.97

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.52

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

2.39

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.59

10.79

-5.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAGCX vs. SIOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAGCX на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа SIOAX равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAGCX и SIOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAGCXSIOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

2.23

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.82

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

1.00

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

1.06

-0.98

Корреляция

Корреляция между GAGCX и SIOAX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAGCX и SIOAX

Дивидендная доходность GAGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности SIOAX в 4.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAGCX
The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund		2.88%2.86%0.00%2.38%3.66%1.57%0.68%0.49%1.66%1.35%1.02%1.34%
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund		4.92%5.37%6.08%6.49%6.11%3.87%3.05%4.43%3.29%4.31%4.27%6.30%

Просадки

Сравнение просадок GAGCX и SIOAX

Максимальная просадка GAGCX за все время составила -79.95%, что больше максимальной просадки SIOAX в -22.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAGCX и SIOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GAGCXSIOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.95%

-22.10%

-57.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-3.20%

-7.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.38%

-17.57%

-10.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.89%

-22.10%

-15.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.60%

-2.25%

-29.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.49%

-2.35%

-43.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

0.71%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности GAGCX и SIOAX

The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund (GAGCX) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что GAGCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAGCXSIOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

1.09%

+3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

1.86%

+5.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

3.35%

+9.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

4.56%

+9.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.17%

5.06%

+9.11%