PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAGCX с PDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAGCX с PDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund (GAGCX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX).

GAGCX управляется Gabelli. Фонд был запущен 2 февр. 1994 г.. PDX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GAGCX и PDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund (GAGCX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAGCX и PDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GAGCX
The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund		-0.79%22.11%-0.99%9.93%-15.66%21.32%11.68%7.91%
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		16.74%-10.59%36.99%44.51%23.02%68.79%-44.20%-10.78%

Доходность по периодам

С начала года, GAGCX показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у PDX с доходностью 16.74%.

GAGCX

1 день
1.64%
1 месяц
-6.51%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
0.85%
1 год
15.34%
3 года*
7.45%
5 лет*
4.46%
10 лет*
6.52%

PDX

1 день
-2.58%
1 месяц
5.62%
С начала года
16.74%
6 месяцев
3.64%
1 год
7.88%
3 года*
27.73%
5 лет*
26.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund

Часто сравнивают с GAGCX:
GAGCX с VOOGAGCX с GIPIXGAGCX с PAUIXGAGCX с SIOAXGAGCX с ABRYXGAGCX с ABRZXGAGCX с COTZX
Часто сравнивают с PDX:
PDX с VOOPDX с ADXPDX с ARCCPDX с QDVOPDX с BIPS.LPDX с IBMPDX с SPY

Сравнение комиссий GAGCX и PDX

GAGCX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии PDX в 2.31%.

PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
GAGCX
The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund

Доходность на риск

GAGCX vs. PDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAGCX
Ранг доходности на риск GAGCX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAGCX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAGCX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAGCX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAGCX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAGCX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
PDX
Ранг доходности на риск PDX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAGCX c PDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund (GAGCX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAGCXPDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.35

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

0.59

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.10

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

0.46

+0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.59

1.13

+4.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAGCX vs. PDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAGCX на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа PDX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAGCX и PDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAGCXPDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.35

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

1.04

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.30

-0.22

Корреляция

Корреляция между GAGCX и PDX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAGCX и PDX

Дивидендная доходность GAGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности PDX в 21.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAGCX
The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund		2.88%2.86%0.00%2.38%3.66%1.57%0.68%0.49%1.66%1.35%1.02%1.34%
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		21.27%24.34%6.31%4.30%5.89%5.28%14.11%9.58%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GAGCX и PDX

Максимальная просадка GAGCX за все время составила -79.95%, примерно равная максимальной просадке PDX в -80.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAGCX и PDX.

Загрузка...

Показатели просадок

GAGCXPDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.95%

-80.63%

+0.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-20.21%

+9.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.38%

-37.24%

+8.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.60%

-15.21%

-16.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.49%

-18.92%

-26.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

8.25%

-5.61%

Волатильность

Сравнение волатильности GAGCX и PDX

Текущая волатильность для The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund (GAGCX) составляет 4.54%, в то время как у PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что GAGCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAGCXPDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

5.49%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

11.47%

-3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

22.80%

-9.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

25.81%

-11.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.17%

36.86%

-22.69%