Сравнение GAFYX с NOIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX) и Natixis Funds Trust I Oakmark International Fund (NOIAX).
GAFYX управляется Natixis. Фонд был запущен 29 сент. 2008 г.. NOIAX управляется Natixis. Фонд был запущен 14 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности GAFYX и NOIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAFYX и NOIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAFYX AlphaSimplex Global Alternatives Fund | 1.74% | 6.68% | 9.66% | 3.77% | -0.49% | 1.29% | -2.12% | 10.49% | -6.21% | 11.12% |
NOIAX Natixis Funds Trust I Oakmark International Fund | -6.51% | 32.80% | -5.28% | 18.93% | -15.88% | 8.73% | 4.06% | 24.35% | -24.20% | 29.57% |
Доходность по периодам
С начала года, GAFYX показывает доходность 1.74%, что значительно выше, чем у NOIAX с доходностью -6.51%. За последние 10 лет акции GAFYX уступали акциям NOIAX по среднегодовой доходности: 3.91% против 6.25% соответственно.
GAFYX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- 8.33%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- 3.91%
NOIAX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -8.31%
- С начала года
- -6.51%
- 6 месяцев
- -3.11%
- 1 год
- 14.85%
- 3 года*
- 6.91%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- 6.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAFYX и NOIAX
GAFYX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии NOIAX в 1.15%.
Доходность на риск
GAFYX vs. NOIAX — Ранг доходности на риск
GAFYX
NOIAX
Сравнение GAFYX c NOIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX) и Natixis Funds Trust I Oakmark International Fund (NOIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAFYX | NOIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.89 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.42 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.15 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | 4.53 | +0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAFYX | NOIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.89 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.15 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.28 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.26 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между GAFYX и NOIAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAFYX и NOIAX
GAFYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NOIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAFYX AlphaSimplex Global Alternatives Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.24% | 9.57% | 0.00% | 2.57% | 1.16% | 1.37% | 0.74% | 0.00% | 3.53% |
NOIAX Natixis Funds Trust I Oakmark International Fund | 3.32% | 3.11% | 2.96% | 1.72% | 1.77% | 1.55% | 0.24% | 2.99% | 4.56% | 1.04% | 2.07% | 2.77% |
Просадки
Сравнение просадок GAFYX и NOIAX
Максимальная просадка GAFYX за все время составила -19.49%, что меньше максимальной просадки NOIAX в -53.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAFYX и NOIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAFYX | NOIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.49% | -53.97% | +34.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.74% | -14.34% | +7.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.74% | -38.21% | +28.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.26% | -53.97% | +40.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.70% | -11.56% | +7.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.67% | -11.64% | +6.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 4.18% | -2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAFYX и NOIAX
Текущая волатильность для AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX) составляет 3.45%, в то время как у Natixis Funds Trust I Oakmark International Fund (NOIAX) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что GAFYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAFYX | NOIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 6.84% | -3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.08% | 11.47% | -5.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.46% | 20.44% | -11.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.09% | 20.32% | -13.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.68% | 22.43% | -15.75% |