PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOIAX с NEFSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NOIAX с NEFSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natixis Funds Trust I Oakmark International Fund (NOIAX) и Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX).

NOIAX управляется Natixis. Фонд был запущен 14 дек. 2010 г.. NEFSX управляется Natixis. Фонд был запущен 7 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности NOIAX и NEFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Funds Trust I Oakmark International Fund (NOIAX) и Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NOIAX и NEFSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOIAX
Natixis Funds Trust I Oakmark International Fund		-6.51%32.80%-5.28%18.93%-15.88%8.73%4.06%24.35%-24.20%29.57%
NEFSX
Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund		-6.96%17.23%25.79%37.13%-21.15%23.21%22.12%31.08%-6.67%26.28%

Доходность по периодам

С начала года, NOIAX показывает доходность -6.51%, что значительно выше, чем у NEFSX с доходностью -6.96%. За последние 10 лет акции NOIAX уступали акциям NEFSX по среднегодовой доходности: 6.25% против 14.49% соответственно.

NOIAX

1 день
2.92%
1 месяц
-8.31%
С начала года
-6.51%
6 месяцев
-3.11%
1 год
14.85%
3 года*
6.91%
5 лет*
3.00%
10 лет*
6.25%

NEFSX

1 день
2.69%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-6.96%
6 месяцев
-4.90%
1 год
12.17%
3 года*
18.68%
5 лет*
10.65%
10 лет*
14.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Funds Trust I Oakmark International Fund

Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund

Часто сравнивают с NOIAX:
NOIAX с FTIHXNOIAX с GQJPXNOIAX с ESGYXNOIAX с FHLFXNOIAX с GATEXNOIAX с ANDIXNOIAX с FIGSX
Часто сравнивают с NEFSX:
NEFSX с USBOXNEFSX с SMHNEFSX с VUGNEFSX с FXAIXNEFSX с ITANEFSX с AGTHXNEFSX с SPGP

Сравнение комиссий NOIAX и NEFSX

NOIAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии NEFSX в 1.14%.

NOIAX
Natixis Funds Trust I Oakmark International Fund
NEFSX
Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund

Доходность на риск

NOIAX vs. NEFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOIAX
Ранг доходности на риск NOIAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOIAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOIAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOIAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOIAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOIAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
NEFSX
Ранг доходности на риск NEFSX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFSX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFSX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFSX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOIAX c NEFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Funds Trust I Oakmark International Fund (NOIAX) и Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOIAXNEFSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.72

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.19

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.17

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

0.18

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.53

0.65

+3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOIAX vs. NEFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOIAX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEFSX равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOIAX и NEFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOIAXNEFSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.72

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.57

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.75

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.58

-0.32

Корреляция

Корреляция между NOIAX и NEFSX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOIAX и NEFSX

Дивидендная доходность NOIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности NEFSX в 6.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOIAX
Natixis Funds Trust I Oakmark International Fund		3.32%3.11%2.96%1.72%1.77%1.55%0.24%2.99%4.56%1.04%2.07%2.77%
NEFSX
Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund		6.37%5.92%6.38%8.13%18.10%11.12%13.07%10.85%11.18%3.55%1.88%5.09%

Просадки

Сравнение просадок NOIAX и NEFSX

Максимальная просадка NOIAX за все время составила -53.97%, примерно равная максимальной просадке NEFSX в -55.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOIAX и NEFSX.

Загрузка...

Показатели просадок

NOIAXNEFSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.97%

-55.83%

+1.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.34%

-12.85%

-1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.21%

-30.08%

-8.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.97%

-32.27%

-21.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.56%

-8.65%

-2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.64%

-11.79%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

5.58%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности NOIAX и NEFSX

Natixis Funds Trust I Oakmark International Fund (NOIAX) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что NOIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NOIAXNEFSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

4.93%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

10.21%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.44%

21.29%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.32%

19.64%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.43%

19.72%

+2.71%