Сравнение GAFYX с NEFJX
GAFYX (AlphaSimplex Global Alternatives Fund) and NEFJX (Natixis Funds Trust I Vaughan Nelson Small Cap Value Fund) are both mutual funds - GAFYX is a Multistrategy fund managed by Natixis, while NEFJX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Natixis. Over the past 10 years, GAFYX returned 4.79%/yr vs 10.55%/yr for NEFJX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GAFYX charges 1.24%/yr vs 1.25%/yr for NEFJX.
Доходность
Сравнение доходности GAFYX и NEFJX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAFYX показывает доходность 8.43%, что значительно ниже, чем у NEFJX с доходностью 10.17%. За последние 10 лет акции GAFYX уступали акциям NEFJX по среднегодовой доходности: 4.79% против 10.55% соответственно.
GAFYX
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 8.43%
- 6 месяцев
- 7.59%
- 1 год
- 13.88%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- 5.63%
- 10 лет*
- 4.79%
NEFJX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 1.92%
- С начала года
- 10.17%
- 6 месяцев
- 7.62%
- 1 год
- 26.55%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- 10.55%
Сравнение доходности по годам GAFYX и NEFJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAFYX AlphaSimplex Global Alternatives Fund | 8.43% | 6.68% | 9.66% | 3.77% | -0.49% | 1.29% | -2.12% | 10.49% | -6.21% | 11.12% |
NEFJX Natixis Funds Trust I Vaughan Nelson Small Cap Value Fund | 10.17% | 12.15% | 4.56% | 24.82% | -10.19% | 30.44% | 8.93% | 24.67% | -15.16% | 6.32% |
Correlation
The correlation between GAFYX and NEFJX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2008 г. | 0.66 |
The correlation between GAFYX and NEFJX shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAFYX vs. NEFJX — Ранг доходности на риск
GAFYX
NEFJX
Сравнение GAFYX c NEFJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX) и Natixis Funds Trust I Vaughan Nelson Small Cap Value Fund (NEFJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GAFYX | NEFJX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.31 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 3.06 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.72 | 10.20 | +1.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GAFYX и NEFJX
Максимальная просадка GAFYX за все время составила -19.49%, что меньше максимальной просадки NEFJX в -65.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAFYX и NEFJX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAFYX | NEFJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.49% | -65.58% | +46.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.19% | -10.17% | +4.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.74% | -25.88% | +16.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.74% | -25.88% | +16.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.26% | -40.97% | +27.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.43% | -0.74% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.62% | -15.19% | +10.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 2.93% | -1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAFYX и NEFJX
Текущая волатильность для AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX) составляет 4.02%, в то время как у Natixis Funds Trust I Vaughan Nelson Small Cap Value Fund (NEFJX) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что GAFYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEFJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAFYX | NEFJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 5.06% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.35% | 11.72% | -4.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.32% | 17.35% | -9.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.33% | 20.71% | -13.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.85% | 22.03% | -15.18% |
Сравнение комиссий GAFYX и NEFJX
GAFYX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии NEFJX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAFYX и NEFJX
GAFYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEFJX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAFYX AlphaSimplex Global Alternatives Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.24% | 9.57% | 0.00% | 2.57% | 1.16% | 1.37% | 0.74% | 0.00% | 3.53% |
NEFJX Natixis Funds Trust I Vaughan Nelson Small Cap Value Fund | 7.56% | 5.82% | 1.42% | 0.29% | 5.96% | 21.29% | 0.55% | 0.70% | 27.90% | 12.20% | 7.42% | 16.34% |
Часто задаваемые вопросы
GAFYX and NEFJX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEFJX has higher volatility (5.06%) compared to GAFYX (4.02%). In terms of maximum drawdown, GAFYX dropped -19.49% vs NEFJX's -65.58%.
NEFJX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GAFYX и NEFJX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор