PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAFFX с TILIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAFFX с TILIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX).

GAFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. TILIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности GAFFX и TILIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAFFX и TILIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAFFX
American Funds Growth Fund of Amer F3		-8.00%20.09%28.41%37.68%-30.54%19.67%38.31%28.57%-2.89%20.76%
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund		-9.78%18.41%33.31%42.64%-29.22%27.63%38.43%36.30%-1.66%23.99%

Доходность по периодам

С начала года, GAFFX показывает доходность -8.00%, что значительно выше, чем у TILIX с доходностью -9.78%.

GAFFX

1 день
3.55%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-8.00%
6 месяцев
-7.02%
1 год
17.18%
3 года*
20.63%
5 лет*
9.29%
10 лет*
—

TILIX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-9.78%
6 месяцев
-9.34%
1 год
17.66%
3 года*
21.12%
5 лет*
12.35%
10 лет*
16.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Growth Fund of Amer F3

TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с GAFFX:
GAFFX с VFIAXGAFFX с QQQGAFFX с SPYGAFFX с VOOGAFFX с AFMFXGAFFX с VHYAXGAFFX с GOOG
Часто сравнивают с TILIX:
TILIX с TISPXTILIX с FXAIXTILIX с TILVXTILIX с TILGXTILIX с QQQTILIX с VIIIXTILIX с TIGRX

Сравнение комиссий GAFFX и TILIX

GAFFX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии TILIX в 0.05%.

GAFFX
American Funds Growth Fund of Amer F3
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

GAFFX vs. TILIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAFFX
Ранг доходности на риск GAFFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAFFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAFFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAFFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAFFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAFFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
TILIX
Ранг доходности на риск TILIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAFFX c TILIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAFFXTILIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.83

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.35

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

0.97

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

3.32

+1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAFFX vs. TILIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAFFX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TILIX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAFFX и TILIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAFFXTILIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.83

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.58

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.57

+0.14

Корреляция

Корреляция между GAFFX и TILIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAFFX и TILIX

Дивидендная доходность GAFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.96%, что больше доходности TILIX в 4.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAFFX
American Funds Growth Fund of Amer F3		11.96%11.00%9.30%7.71%4.45%8.50%4.58%7.47%12.37%7.36%0.00%0.00%
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund		4.89%4.41%3.25%1.90%11.00%8.76%1.91%2.38%4.01%0.68%1.33%1.32%

Просадки

Сравнение просадок GAFFX и TILIX

Максимальная просадка GAFFX за все время составила -36.19%, что меньше максимальной просадки TILIX в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAFFX и TILIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GAFFXTILIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.19%

-50.54%

+14.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-16.24%

+2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.19%

-32.68%

-3.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.64%

-13.10%

+2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.51%

-7.77%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

4.73%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности GAFFX и TILIX

American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) имеют волатильность 6.76% и 6.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAFFXTILIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

6.72%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

12.38%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.02%

22.61%

-1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

21.50%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.22%

21.04%

-0.82%