PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAFFX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GAFFX с BBLIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GAFFX (American Funds Growth Fund of Amer F3) and BBLIX (BBH Select Series - Large Cap Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, GAFFX returned 12.86%/yr vs 8.43%/yr for BBLIX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. GAFFX charges 0.30%/yr vs 0.70%/yr for BBLIX.

Доходность

Сравнение доходности GAFFX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAFFX показывает доходность 10.23%, что значительно выше, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

GAFFX

1 день
-0.33%
1 месяц
6.84%
С начала года
10.23%
6 месяцев
9.86%
1 год
26.59%
3 года*
25.53%
5 лет*
12.86%
10 лет*
—

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.58%
6 месяцев
1.58%
1 год
8.23%
3 года*
13.79%
5 лет*
8.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAFFX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GAFFX
American Funds Growth Fund of Amer F3		10.23%20.09%28.41%37.68%-30.54%19.67%38.31%9.00%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Correlation

The correlation between GAFFX and BBLIX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г.

0.83

Over the past year, the correlation between GAFFX and BBLIX has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Growth Fund of Amer F3

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с GAFFX:
GAFFX с VFIAXGAFFX с QQQGAFFX с SPYGAFFX с VOOGAFFX с AFMFXGAFFX с VHYAXGAFFX с VWUSX
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с ONGAXBBLIX с AULDXBBLIX с AMCFXBBLIX с VTEAXBBLIX с ALGRX

Доходность на риск

GAFFX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAFFX
Ранг доходности на риск GAFFX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAFFX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAFFX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAFFX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAFFX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAFFX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAFFX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAFFXBBLIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.38

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
1.99

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

2.98

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.76

5.72

+2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAFFX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAFFX на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа BBLIX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAFFX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAFFXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.38

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.55

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.57

+0.24

Просадки

Сравнение просадок GAFFX и BBLIX

Максимальная просадка GAFFX за все время составила -36.19%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAFFX и BBLIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GAFFXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.19%

-33.49%

-2.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-3.63%

-10.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.55%

-14.68%

-6.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.19%

-28.06%

-8.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-1.80%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

-6.35%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

2.43%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности GAFFX и BBLIX

American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что GAFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GAFFXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

0.00%

+3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.65%

4.76%

+6.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.16%

7.86%

+7.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.25%

15.93%

+4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.14%

18.55%

+1.59%

Сравнение комиссий GAFFX и BBLIX

GAFFX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BBLIX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAFFX и BBLIX

Дивидендная доходность GAFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.98%, что больше доходности BBLIX в 9.39%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%
GAFFX
American Funds Growth Fund of Amer F3		9.98%11.00%9.30%7.71%4.45%8.50%4.58%7.47%12.37%7.36%

Часто задаваемые вопросы

GAFFX and BBLIX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GAFFX has higher volatility (3.67%) compared to BBLIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, GAFFX dropped -36.19% vs BBLIX's -33.49%.

GAFFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAFFX и BBLIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор