Сравнение GAEM с EMBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) и VanEck Emerging Markets Bond ETF (EMBX).
GAEM и EMBX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAEM - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 авг. 2024 г.. EMBX - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 6 окт. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности GAEM и EMBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAEM и EMBX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GAEM Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF | -0.99% | 2.83% |
EMBX VanEck Emerging Markets Bond ETF | 0.42% | 2.86% |
Доходность по периодам
С начала года, GAEM показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у EMBX с доходностью 0.42%.
GAEM
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 9.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMBX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAEM и EMBX
И GAEM, и EMBX имеют комиссию равную 0.76%.
Доходность на риск
GAEM vs. EMBX — Ранг доходности на риск
GAEM
EMBX
Сравнение GAEM c EMBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) и VanEck Emerging Markets Bond ETF (EMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAEM | EMBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.69 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.63 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAEM | EMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.04 | 1.15 | +0.89 |
Корреляция
Корреляция между GAEM и EMBX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAEM и EMBX
Дивидендная доходность GAEM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности EMBX в 2.72%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GAEM Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF | 6.70% | 6.50% | 3.78% |
EMBX VanEck Emerging Markets Bond ETF | 2.72% | 1.47% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GAEM и EMBX
Максимальная просадка GAEM за все время составила -3.84%, что меньше максимальной просадки EMBX в -5.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAEM и EMBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAEM | EMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.84% | -5.14% | +1.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -3.39% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.51% | -0.79% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GAEM и EMBX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAEM | EMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.38% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.49% | 6.05% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.88% | 6.05% | -1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.88% | 6.05% | -1.17% |