PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABVX с GABGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABVX с GABGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Value 25 Fund (GABVX) и Gabelli Growth Fund (GABGX).

GABVX управляется Gabelli. Фонд был запущен 29 сент. 1989 г.. GABGX управляется Gabelli. Фонд был запущен 10 апр. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности GABVX и GABGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Value 25 Fund (GABVX) и Gabelli Growth Fund (GABGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GABVX и GABGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABVX
Gabelli Value 25 Fund		2.52%28.77%4.10%8.75%-15.87%14.86%5.86%17.84%-8.19%12.77%
GABGX
Gabelli Growth Fund		-9.99%18.67%35.38%45.39%-39.04%22.48%39.11%34.19%1.89%29.51%

Доходность по периодам

С начала года, GABVX показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у GABGX с доходностью -9.99%. За последние 10 лет акции GABVX уступали акциям GABGX по среднегодовой доходности: 7.28% против 14.74% соответственно.

GABVX

1 день
2.34%
1 месяц
-5.45%
С начала года
2.52%
6 месяцев
7.24%
1 год
25.68%
3 года*
12.13%
5 лет*
5.31%
10 лет*
7.28%

GABGX

1 день
3.93%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-9.99%
6 месяцев
-9.53%
1 год
15.68%
3 года*
22.09%
5 лет*
9.45%
10 лет*
14.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Value 25 Fund

Gabelli Growth Fund

Часто сравнивают с GABVX:
GABVX с SPYGABVX с GPIQGABVX с WOOPXGABVX с FNKFXGABVX с GWSAXGABVX с FMIMXGABVX с JACNX
Часто сравнивают с GABGX:
GABGX с GICPXGABGX с FNILXGABGX с DGRWGABGX с QQQGABGX с SCHXGABGX с SCHDGABGX с SCHG

Сравнение комиссий GABVX и GABGX

GABVX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии GABGX в 1.34%.

GABVX
Gabelli Value 25 Fund
GABGX
Gabelli Growth Fund

Доходность на риск

GABVX vs. GABGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABVX
Ранг доходности на риск GABVX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABVX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
GABGX
Ранг доходности на риск GABGX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABGX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABGX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABGX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABGX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABGX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABVX c GABGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Value 25 Fund (GABVX) и Gabelli Growth Fund (GABGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABVXGABGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

0.78

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.29

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.17

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

0.82

+1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.26

2.93

+6.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABVX vs. GABGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABVX на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа GABGX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABVX и GABGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABVXGABGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.78

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.40

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.66

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.53

-0.02

Корреляция

Корреляция между GABVX и GABGX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABVX и GABGX

Дивидендная доходность GABVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.74%, что больше доходности GABGX в 6.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABVX
Gabelli Value 25 Fund		10.74%11.01%0.00%12.15%17.78%12.01%9.32%10.28%9.54%6.82%7.49%17.39%
GABGX
Gabelli Growth Fund		6.09%5.49%6.27%1.66%0.00%5.03%7.02%11.48%5.66%6.28%5.17%8.19%

Просадки

Сравнение просадок GABVX и GABGX

Максимальная просадка GABVX за все время составила -63.09%, примерно равная максимальной просадке GABGX в -66.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABVX и GABGX.

Загрузка...

Показатели просадок

GABVXGABGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.09%

-66.39%

+3.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

-16.53%

+4.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.99%

-42.36%

+15.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.69%

-42.36%

+2.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.83%

-13.25%

+7.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.53%

-16.75%

+8.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

4.63%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности GABVX и GABGX

Текущая волатильность для Gabelli Value 25 Fund (GABVX) составляет 5.11%, в то время как у Gabelli Growth Fund (GABGX) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что GABVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GABVXGABGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

7.02%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

12.13%

-2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

21.53%

-5.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

23.50%

-7.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

22.46%

-4.92%