PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABVX с FSMDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABVX с FSMDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Value 25 Fund (GABVX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX).

GABVX управляется Gabelli. Фонд был запущен 29 сент. 1989 г.. FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности GABVX и FSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Value 25 Fund (GABVX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GABVX и FSMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABVX
Gabelli Value 25 Fund		2.52%28.77%4.10%8.75%-15.87%14.86%5.86%17.84%-8.19%12.77%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		1.30%10.58%15.55%17.20%-17.27%22.56%17.13%30.53%-9.38%18.04%

Доходность по периодам

С начала года, GABVX показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у FSMDX с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции GABVX уступали акциям FSMDX по среднегодовой доходности: 7.28% против 10.81% соответственно.

GABVX

1 день
2.34%
1 месяц
-5.45%
С начала года
2.52%
6 месяцев
7.24%
1 год
25.68%
3 года*
12.13%
5 лет*
5.31%
10 лет*
7.28%

FSMDX

1 день
2.63%
1 месяц
-5.55%
С начала года
1.30%
6 месяцев
1.49%
1 год
15.54%
3 года*
13.39%
5 лет*
6.99%
10 лет*
10.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Value 25 Fund

Fidelity Mid Cap Index Fund

Часто сравнивают с GABVX:
GABVX с SPYGABVX с GPIQGABVX с WOOPXGABVX с FNKFXGABVX с GWSAXGABVX с FMIMXGABVX с JACNX
Часто сравнивают с FSMDX:
FSMDX с FMDGXFSMDX с VIMAXFSMDX с FLAPXFSMDX с VOOFSMDX с FSMSXFSMDX с FLPSXFSMDX с SPY

Сравнение комиссий GABVX и FSMDX

GABVX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%.

GABVX
Gabelli Value 25 Fund
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund

Доходность на риск

GABVX vs. FSMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABVX
Ранг доходности на риск GABVX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABVX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FSMDX
Ранг доходности на риск FSMDX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMDX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMDX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMDX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMDX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMDX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABVX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Value 25 Fund (GABVX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABVXFSMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

0.84

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.30

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.18

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

1.23

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.26

5.73

+3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABVX vs. FSMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABVX на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа FSMDX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABVX и FSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABVXFSMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.84

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.38

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.56

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.66

-0.15

Корреляция

Корреляция между GABVX и FSMDX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABVX и FSMDX

Дивидендная доходность GABVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.74%, что больше доходности FSMDX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABVX
Gabelli Value 25 Fund		10.74%11.01%0.00%12.15%17.78%12.01%9.32%10.28%9.54%6.82%7.49%17.39%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		1.09%1.10%2.46%1.39%2.07%3.35%2.34%2.86%2.21%2.17%2.23%2.84%

Просадки

Сравнение просадок GABVX и FSMDX

Максимальная просадка GABVX за все время составила -63.09%, что больше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABVX и FSMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

GABVXFSMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.09%

-40.35%

-22.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

-13.42%

+1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.99%

-26.07%

-0.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.69%

-40.35%

+0.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.83%

-5.74%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.53%

-5.00%

-3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.89%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности GABVX и FSMDX

Текущая волатильность для Gabelli Value 25 Fund (GABVX) составляет 5.11%, в то время как у Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что GABVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GABVXFSMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

5.58%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

10.50%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

19.10%

-2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

18.27%

-2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

19.30%

-1.76%