PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABVX с FMCSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GABVX с FMCSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GABVX (Gabelli Value 25 Fund) and FMCSX (Fidelity Mid-Cap Stock Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, GABVX returned 7.32%/yr vs 12.81%/yr for FMCSX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. GABVX charges 1.43%/yr vs 0.85%/yr for FMCSX.

Доходность

Сравнение доходности GABVX и FMCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Value 25 Fund (GABVX) и Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GABVX показывает доходность 7.38%, что значительно ниже, чем у FMCSX с доходностью 17.82%. За последние 10 лет акции GABVX уступали акциям FMCSX по среднегодовой доходности: 7.32% против 12.81% соответственно.

GABVX

1 день
-0.88%
1 месяц
1.48%
С начала года
7.38%
6 месяцев
10.87%
1 год
27.71%
3 года*
15.33%
5 лет*
5.00%
10 лет*
7.32%

FMCSX

1 день
0.39%
1 месяц
3.05%
С начала года
17.82%
6 месяцев
18.35%
1 год
32.06%
3 года*
18.68%
5 лет*
10.35%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GABVX и FMCSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABVX
Gabelli Value 25 Fund		7.38%28.77%4.10%8.75%-15.87%14.86%5.86%17.84%-8.19%12.77%
FMCSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund		17.82%11.80%14.55%11.02%-6.40%28.64%11.43%25.39%-6.67%18.03%

Correlation

The correlation between GABVX and FMCSX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 1994 г.

0.85

The correlation between GABVX and FMCSX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Value 25 Fund

Fidelity Mid-Cap Stock Fund

Часто сравнивают с GABVX:
GABVX с SPYGABVX с FNKFXGABVX с GWSAXGABVX с WOOPXGABVX с FITIXGABVX с JACNXGABVX с FMIMX
Часто сравнивают с FMCSX:
FMCSX с FSMAXFMCSX с VOFMCSX с FLPSXFMCSX с VIMAXFMCSX с FDVLXFMCSX с FLCSXFMCSX с VOO

Доходность на риск

GABVX vs. FMCSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABVX
Ранг доходности на риск GABVX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABVX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABVX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABVX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABVX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FMCSX
Ранг доходности на риск FMCSX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMCSX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMCSX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMCSX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMCSX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMCSX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABVX c FMCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Value 25 Fund (GABVX) и Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABVXFMCSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.06

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
2.89

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.36

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

3.74

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.21

14.51

-2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABVX vs. FMCSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABVX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMCSX равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABVX и FMCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABVXFMCSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.06

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.59

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.69

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.58

-0.07

Просадки

Сравнение просадок GABVX и FMCSX

Максимальная просадка GABVX за все время составила -63.09%, примерно равная максимальной просадке FMCSX в -62.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABVX и FMCSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GABVXFMCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.09%

-62.19%

-0.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-8.55%

-0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.17%

-22.33%

+4.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.99%

-22.33%

-4.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.69%

-40.55%

+0.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

0.00%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.50%

-9.35%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.20%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GABVX и FMCSX

Текущая волатильность для Gabelli Value 25 Fund (GABVX) составляет 3.24%, в то время как у Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что GABVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GABVXFMCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

5.01%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

12.25%

-2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.40%

15.58%

-3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

17.72%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

18.59%

-1.04%

Сравнение комиссий GABVX и FMCSX

GABVX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии FMCSX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABVX и FMCSX

Дивидендная доходность GABVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.26%, что больше доходности FMCSX в 1.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMCSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund		1.56%1.83%8.94%2.60%5.44%12.80%6.72%6.63%18.48%6.66%8.25%14.18%
GABVX
Gabelli Value 25 Fund		10.26%11.01%0.00%12.15%17.78%12.01%9.32%10.28%9.54%6.82%7.49%17.39%

Часто задаваемые вопросы

GABVX and FMCSX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMCSX has higher volatility (5.01%) compared to GABVX (3.24%). In terms of maximum drawdown, GABVX dropped -63.09% vs FMCSX's -62.19%.

GABVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GABVX и FMCSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор