PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABVX с FMCSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABVX с FMCSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Value 25 Fund (GABVX) и Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX).

GABVX управляется Gabelli. Фонд был запущен 29 сент. 1989 г.. FMCSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мар. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности GABVX и FMCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Value 25 Fund (GABVX) и Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GABVX и FMCSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABVX
Gabelli Value 25 Fund		2.52%28.77%4.10%8.75%-15.87%14.86%5.86%17.84%-8.19%12.77%
FMCSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund		4.65%11.80%14.55%11.02%-6.40%28.64%11.43%25.39%-6.67%18.03%

Доходность по периодам

С начала года, GABVX показывает доходность 2.52%, что значительно ниже, чем у FMCSX с доходностью 4.65%. За последние 10 лет акции GABVX уступали акциям FMCSX по среднегодовой доходности: 7.28% против 11.98% соответственно.

GABVX

1 день
2.34%
1 месяц
-5.45%
С начала года
2.52%
6 месяцев
7.24%
1 год
25.68%
3 года*
12.13%
5 лет*
5.31%
10 лет*
7.28%

FMCSX

1 день
3.14%
1 месяц
-5.68%
С начала года
4.65%
6 месяцев
7.91%
1 год
23.37%
3 года*
13.69%
5 лет*
9.01%
10 лет*
11.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Value 25 Fund

Fidelity Mid-Cap Stock Fund

Часто сравнивают с GABVX:
GABVX с SPYGABVX с GPIQGABVX с WOOPXGABVX с FNKFXGABVX с GWSAXGABVX с FMIMXGABVX с JACNX
Часто сравнивают с FMCSX:
FMCSX с FSMAXFMCSX с VOFMCSX с FLPSXFMCSX с VIMAXFMCSX с FDVLXFMCSX с FLCSXFMCSX с FSSMX

Сравнение комиссий GABVX и FMCSX

GABVX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии FMCSX в 0.85%.

GABVX
Gabelli Value 25 Fund
FMCSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund

Доходность на риск

GABVX vs. FMCSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABVX
Ранг доходности на риск GABVX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABVX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FMCSX
Ранг доходности на риск FMCSX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMCSX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMCSX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMCSX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMCSX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMCSX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABVX c FMCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Value 25 Fund (GABVX) и Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABVXFMCSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.21

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.76

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.25

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

1.85

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.26

8.31

+0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABVX vs. FMCSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABVX на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа FMCSX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABVX и FMCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABVXFMCSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.21

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.51

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.65

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.57

-0.05

Корреляция

Корреляция между GABVX и FMCSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABVX и FMCSX

Дивидендная доходность GABVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.74%, что больше доходности FMCSX в 1.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABVX
Gabelli Value 25 Fund		10.74%11.01%0.00%12.15%17.78%12.01%9.32%10.28%9.54%6.82%7.49%17.39%
FMCSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund		1.75%1.83%8.94%2.60%5.44%12.80%6.72%6.63%18.48%6.66%8.25%14.18%

Просадки

Сравнение просадок GABVX и FMCSX

Максимальная просадка GABVX за все время составила -63.09%, примерно равная максимальной просадке FMCSX в -62.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABVX и FMCSX.

Загрузка...

Показатели просадок

GABVXFMCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.09%

-62.19%

-0.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

-13.27%

+1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.99%

-22.33%

-4.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.69%

-40.55%

+0.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.83%

-5.68%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.53%

-9.40%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.95%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности GABVX и FMCSX

Текущая волатильность для Gabelli Value 25 Fund (GABVX) составляет 5.11%, в то время как у Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что GABVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GABVXFMCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

7.26%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

12.28%

-2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

20.09%

-3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

17.65%

-1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

18.53%

-0.99%