PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABVX с BRMKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABVX с BRMKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Value 25 Fund (GABVX) и iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX).

GABVX управляется Gabelli. Фонд был запущен 29 сент. 1989 г.. BRMKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 13 мая 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности GABVX и BRMKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Value 25 Fund (GABVX) и iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GABVX и BRMKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABVX
Gabelli Value 25 Fund		2.52%28.77%4.10%8.75%-15.87%14.86%5.86%17.84%-8.19%12.77%
BRMKX
iShares Russell Mid-Cap Index Fund		2.00%10.48%15.28%17.30%-17.22%22.52%17.17%30.47%-9.09%17.74%

Доходность по периодам

С начала года, GABVX показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у BRMKX с доходностью 2.00%. За последние 10 лет акции GABVX уступали акциям BRMKX по среднегодовой доходности: 7.28% против 10.86% соответственно.

GABVX

1 день
2.34%
1 месяц
-5.45%
С начала года
2.52%
6 месяцев
7.24%
1 год
25.68%
3 года*
12.13%
5 лет*
5.31%
10 лет*
7.28%

BRMKX

1 день
0.64%
1 месяц
-3.54%
С начала года
2.00%
6 месяцев
1.67%
1 год
14.86%
3 года*
13.56%
5 лет*
7.09%
10 лет*
10.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Value 25 Fund

iShares Russell Mid-Cap Index Fund

Часто сравнивают с GABVX:
GABVX с SPYGABVX с GPIQGABVX с WOOPXGABVX с FNKFXGABVX с GWSAXGABVX с FMIMXGABVX с JACNX
Часто сравнивают с BRMKX:
BRMKX с WFSPXBRMKX с HLGEXBRMKX с OEGYXBRMKX с VOOBRMKX с MDYBRMKX с ^GSPCBRMKX с HAGAX

Сравнение комиссий GABVX и BRMKX

GABVX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии BRMKX в 0.06%.

GABVX
Gabelli Value 25 Fund
BRMKX
iShares Russell Mid-Cap Index Fund

Доходность на риск

GABVX vs. BRMKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABVX
Ранг доходности на риск GABVX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABVX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
BRMKX
Ранг доходности на риск BRMKX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRMKX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRMKX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRMKX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRMKX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRMKX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABVX c BRMKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Value 25 Fund (GABVX) и iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABVXBRMKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

0.86

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.32

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.19

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

1.25

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.26

5.76

+3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABVX vs. BRMKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABVX на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа BRMKX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABVX и BRMKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABVXBRMKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.86

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.39

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.56

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.57

-0.06

Корреляция

Корреляция между GABVX и BRMKX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABVX и BRMKX

Дивидендная доходность GABVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.74%, что больше доходности BRMKX в 5.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABVX
Gabelli Value 25 Fund		10.74%11.01%0.00%12.15%17.78%12.01%9.32%10.28%9.54%6.82%7.49%17.39%
BRMKX
iShares Russell Mid-Cap Index Fund		5.81%5.92%6.43%3.02%3.67%4.07%2.86%3.95%3.87%19.24%2.11%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GABVX и BRMKX

Максимальная просадка GABVX за все время составила -63.09%, что больше максимальной просадки BRMKX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABVX и BRMKX.

Загрузка...

Показатели просадок

GABVXBRMKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.09%

-40.20%

-22.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

-8.35%

-3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.99%

-26.04%

-0.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.69%

-40.20%

+0.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.83%

-5.11%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.53%

-5.73%

-2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.90%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности GABVX и BRMKX

Текущая волатильность для Gabelli Value 25 Fund (GABVX) составляет 5.11%, в то время как у iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что GABVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRMKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GABVXBRMKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

5.53%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

10.54%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

19.08%

-2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

18.24%

-2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

19.29%

-1.75%