PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABVX с BIGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABVX с BIGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Value 25 Fund (GABVX) и The Texas Fund (BIGTX).

GABVX управляется Gabelli. Фонд был запущен 29 сент. 1989 г.. BIGTX управляется Monteagle Funds. Фонд был запущен 17 сент. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности GABVX и BIGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Value 25 Fund (GABVX) и The Texas Fund (BIGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GABVX и BIGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABVX
Gabelli Value 25 Fund		2.52%28.77%4.10%8.75%-15.87%14.86%5.86%17.84%-8.19%12.77%
BIGTX
The Texas Fund		9.28%5.98%15.76%11.32%-6.93%23.90%13.11%9.61%-11.44%11.58%

Доходность по периодам

С начала года, GABVX показывает доходность 2.52%, что значительно ниже, чем у BIGTX с доходностью 9.28%. За последние 10 лет акции GABVX уступали акциям BIGTX по среднегодовой доходности: 7.28% против 9.57% соответственно.

GABVX

1 день
2.34%
1 месяц
-5.45%
С начала года
2.52%
6 месяцев
7.24%
1 год
25.68%
3 года*
12.13%
5 лет*
5.31%
10 лет*
7.28%

BIGTX

1 день
-0.06%
1 месяц
-2.12%
С начала года
9.28%
6 месяцев
5.00%
1 год
21.33%
3 года*
14.78%
5 лет*
7.04%
10 лет*
9.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Value 25 Fund

The Texas Fund

Часто сравнивают с GABVX:
GABVX с SPYGABVX с GPIQGABVX с WOOPXGABVX с FNKFXGABVX с GWSAXGABVX с FMIMXGABVX с JACNX
Часто сравнивают с BIGTX:
BIGTX с AVEMXBIGTX с IYWBIGTX с FNKFXBIGTX с WOOPXBIGTX с GWSAXBIGTX с CRIMXBIGTX с FMIMX

Сравнение комиссий GABVX и BIGTX

GABVX берет комиссию в 1.43%, что меньше комиссии BIGTX в 1.67%.

BIGTX
The Texas Fund
GABVX
Gabelli Value 25 Fund

Доходность на риск

GABVX vs. BIGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABVX
Ранг доходности на риск GABVX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABVX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
BIGTX
Ранг доходности на риск BIGTX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGTX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGTX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGTX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGTX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABVX c BIGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Value 25 Fund (GABVX) и The Texas Fund (BIGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABVXBIGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.27

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.84

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.25

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

2.02

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.26

8.58

+0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABVX vs. BIGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABVX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIGTX равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABVX и BIGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABVXBIGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.27

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.01

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.01

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.01

+0.50

Корреляция

Корреляция между GABVX и BIGTX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABVX и BIGTX

Дивидендная доходность GABVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.74%, что больше доходности BIGTX в 6.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABVX
Gabelli Value 25 Fund		10.74%11.01%0.00%12.15%17.78%12.01%9.32%10.28%9.54%6.82%7.49%17.39%
BIGTX
The Texas Fund		6.75%7.38%3.52%2.51%3.06%5.27%0.07%0.08%2.27%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GABVX и BIGTX

Максимальная просадка GABVX за все время составила -63.09%, что меньше максимальной просадки BIGTX в -97.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABVX и BIGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

GABVXBIGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.09%

-97.22%

+34.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

-8.07%

-3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.99%

-97.22%

+70.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.69%

-97.22%

+57.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.83%

-96.19%

+90.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.53%

-18.92%

+10.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.75%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности GABVX и BIGTX

Gabelli Value 25 Fund (GABVX) и The Texas Fund (BIGTX) имеют волатильность 5.11% и 5.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GABVXBIGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

5.05%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

10.77%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

17.93%

-1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

1,245.70%

-1,229.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

880.61%

-863.07%