PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABOX с ALOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABOX с ALOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli International Small Cap Fund (GABOX) и Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX).

GABOX управляется Gabelli. Фонд был запущен 10 мая 1998 г.. ALOIX управляется Allianz. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности GABOX и ALOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli International Small Cap Fund (GABOX) и Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GABOX и ALOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABOX
Gabelli International Small Cap Fund		1.67%39.55%-6.72%6.34%-25.51%4.16%19.18%25.99%-20.81%28.27%
ALOIX
Virtus International Small-Cap Fund		6.02%36.22%2.65%19.43%-26.96%6.02%15.92%24.57%-22.78%37.59%

Доходность по периодам

С начала года, GABOX показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у ALOIX с доходностью 6.02%. За последние 10 лет акции GABOX уступали акциям ALOIX по среднегодовой доходности: 5.50% против 7.45% соответственно.

GABOX

1 день
3.66%
1 месяц
-11.64%
С начала года
1.67%
6 месяцев
6.60%
1 год
32.14%
3 года*
10.18%
5 лет*
1.59%
10 лет*
5.50%

ALOIX

1 день
2.07%
1 месяц
-7.26%
С начала года
6.02%
6 месяцев
12.06%
1 год
38.55%
3 года*
18.41%
5 лет*
5.43%
10 лет*
7.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli International Small Cap Fund

Virtus International Small-Cap Fund

Часто сравнивают с GABOX:
GABOX с FSISXGABOX с VLTGABOX с ARTJXGABOX с FSTSXGABOX с GISOXGABOX с KGGIXGABOX с MWNIX
Часто сравнивают с ALOIX:
ALOIX с VOOGALOIX с VUGALOIX с SPYALOIX с IEGAXALOIX с AZBIXALOIX с YASLXALOIX с ARHBX

Сравнение комиссий GABOX и ALOIX

GABOX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии ALOIX в 1.04%.

ALOIX
Virtus International Small-Cap Fund
GABOX
Gabelli International Small Cap Fund

Доходность на риск

GABOX vs. ALOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABOX
Ранг доходности на риск GABOX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABOX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABOX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABOX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABOX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABOX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
ALOIX
Ранг доходности на риск ALOIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALOIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALOIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALOIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALOIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALOIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABOX c ALOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli International Small Cap Fund (GABOX) и Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABOXALOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

2.70

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

3.26

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.53

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

3.57

-1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.76

13.91

-6.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABOX vs. ALOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABOX на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа ALOIX равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABOX и ALOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABOXALOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.70

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.36

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.45

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.29

+0.04

Корреляция

Корреляция между GABOX и ALOIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABOX и ALOIX

Дивидендная доходность GABOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности ALOIX в 4.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABOX
Gabelli International Small Cap Fund		1.88%1.91%0.00%1.72%0.45%2.10%0.79%6.91%31.69%54.42%5.79%0.87%
ALOIX
Virtus International Small-Cap Fund		4.28%4.54%3.50%4.93%1.25%19.08%1.38%1.62%18.17%1.52%1.04%0.54%

Просадки

Сравнение просадок GABOX и ALOIX

Максимальная просадка GABOX за все время составила -59.28%, что меньше максимальной просадки ALOIX в -79.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABOX и ALOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GABOXALOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.28%

-79.29%

+20.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.04%

-10.41%

-5.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.97%

-39.41%

-3.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.97%

-42.79%

-0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.57%

-8.05%

-4.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.35%

-35.07%

+17.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

2.71%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности GABOX и ALOIX

Gabelli International Small Cap Fund (GABOX) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что GABOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GABOXALOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.23%

6.11%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.81%

9.87%

+3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.92%

14.53%

+4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

15.03%

+1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.79%

16.61%

-0.82%