PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABGX с GGMMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABGX с GGMMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Growth Fund (GABGX) и Gabelli Global Mini MitesTM Fund (GGMMX).

GABGX управляется Gabelli. Фонд был запущен 10 апр. 1987 г.. GGMMX управляется Gabelli. Фонд был запущен 30 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности GABGX и GGMMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Growth Fund (GABGX) и Gabelli Global Mini MitesTM Fund (GGMMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GABGX и GGMMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GABGX
Gabelli Growth Fund		-9.99%18.67%35.38%45.39%-39.04%22.48%39.11%14.00%
GGMMX
Gabelli Global Mini MitesTM Fund		2.00%10.57%1.65%39.12%-16.24%19.30%15.86%3.52%

Доходность по периодам

С начала года, GABGX показывает доходность -9.99%, что значительно ниже, чем у GGMMX с доходностью 2.00%.

GABGX

1 день
3.93%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-9.99%
6 месяцев
-9.53%
1 год
15.68%
3 года*
22.09%
5 лет*
9.45%
10 лет*
14.74%

GGMMX

1 день
1.39%
1 месяц
-6.84%
С начала года
2.00%
6 месяцев
3.88%
1 год
19.81%
3 года*
13.98%
5 лет*
6.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Growth Fund

Gabelli Global Mini MitesTM Fund

Часто сравнивают с GABGX:
GABGX с GICPXGABGX с FNILXGABGX с DGRWGABGX с QQQGABGX с SCHXGABGX с SCHDGABGX с SCHG
Часто сравнивают с GGMMX:
GGMMX с HEROGGMMX с GABEXGGMMX с GABSXGGMMX с GABTXGGMMX с GABUXGGMMX с GCCHXGGMMX с GICPX

Сравнение комиссий GABGX и GGMMX

GABGX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии GGMMX в 0.90%.

GABGX
Gabelli Growth Fund
GGMMX
Gabelli Global Mini MitesTM Fund

Доходность на риск

GABGX vs. GGMMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABGX
Ранг доходности на риск GABGX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABGX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABGX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABGX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABGX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABGX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
GGMMX
Ранг доходности на риск GGMMX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGMMX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGMMX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGMMX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGMMX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGMMX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABGX c GGMMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Growth Fund (GABGX) и Gabelli Global Mini MitesTM Fund (GGMMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABGXGGMMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.36

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.95

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.24

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

2.19

-1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.93

7.08

-4.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABGX vs. GGMMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABGX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа GGMMX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABGX и GGMMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABGXGGMMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.36

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.36

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.49

+0.04

Корреляция

Корреляция между GABGX и GGMMX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABGX и GGMMX

Дивидендная доходность GABGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что меньше доходности GGMMX в 6.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABGX
Gabelli Growth Fund		6.09%5.49%6.27%1.66%0.00%5.03%7.02%11.48%5.66%6.28%5.17%8.19%
GGMMX
Gabelli Global Mini MitesTM Fund		6.64%6.77%0.00%11.14%6.22%14.98%0.54%3.96%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GABGX и GGMMX

Максимальная просадка GABGX за все время составила -66.39%, что больше максимальной просадки GGMMX в -40.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABGX и GGMMX.

Загрузка...

Показатели просадок

GABGXGGMMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.39%

-40.23%

-26.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.53%

-8.84%

-7.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.36%

-31.83%

-10.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.25%

-6.84%

-6.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.75%

-10.05%

-6.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

2.73%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности GABGX и GGMMX

Gabelli Growth Fund (GABGX) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с Gabelli Global Mini MitesTM Fund (GGMMX) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что GABGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGMMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GABGXGGMMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

4.25%

+2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.13%

9.23%

+2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.53%

14.82%

+6.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.50%

17.74%

+5.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.46%

20.12%

+2.34%