PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABGX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABGX с BBLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Growth Fund (GABGX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

GABGX управляется Gabelli. Фонд был запущен 10 апр. 1987 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GABGX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Growth Fund (GABGX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GABGX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GABGX
Gabelli Growth Fund		-9.99%18.67%35.38%45.39%-39.04%22.48%39.11%8.03%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, GABGX показывает доходность -9.99%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

GABGX

1 день
3.93%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-9.99%
6 месяцев
-9.53%
1 год
15.68%
3 года*
22.09%
5 лет*
9.45%
10 лет*
14.74%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-1.14%
1 год
12.89%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Growth Fund

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с GABGX:
GABGX с GICPXGABGX с FNILXGABGX с DGRWGABGX с QQQGABGX с SCHXGABGX с SCHGGABGX с SCHD
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с ALGRXBBLIX с PRWAX

Сравнение комиссий GABGX и BBLIX

GABGX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии BBLIX в 0.70%.

GABGX
Gabelli Growth Fund
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund

Доходность на риск

GABGX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABGX
Ранг доходности на риск GABGX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABGX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABGX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABGX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABGX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABGX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABGX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Growth Fund (GABGX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABGXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.05

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.63

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.28

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

0.83

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.93

3.38

-0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABGX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABGX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBLIX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABGX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABGXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.05

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.63

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.58

-0.05

Корреляция

Корреляция между GABGX и BBLIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABGX и BBLIX

Дивидендная доходность GABGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что меньше доходности BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABGX
Gabelli Growth Fund		6.09%5.49%6.27%1.66%0.00%5.03%7.02%11.48%5.66%6.28%5.17%8.19%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GABGX и BBLIX

Максимальная просадка GABGX за все время составила -66.39%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABGX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GABGXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.39%

-33.49%

-32.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.53%

-10.22%

-6.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.36%

-28.06%

-14.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.25%

-1.80%

-11.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.75%

-6.47%

-10.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

3.62%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GABGX и BBLIX

Gabelli Growth Fund (GABGX) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что GABGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GABGXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

1.57%

+5.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.13%

6.07%

+6.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.53%

16.08%

+5.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.50%

16.08%

+7.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.46%

18.80%

+3.66%