PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABFX с GMODX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GABFX с GMODX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GABFX (GMO Asset Allocation Bond Fund) and GMODX (GMO Opportunistic Income Fund) are both mutual funds - GABFX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by GMO, while GMODX is a Nontraditional Bonds fund managed by GMO. Over the past 10 years, GABFX returned 0.51%/yr vs 4.27%/yr for GMODX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GABFX charges 0.32%/yr vs 0.47%/yr for GMODX.

Доходность

Сравнение доходности GABFX и GMODX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) и GMO Opportunistic Income Fund (GMODX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GABFX показывает доходность -3.48%, что значительно ниже, чем у GMODX с доходностью 1.31%. За последние 10 лет акции GABFX уступали акциям GMODX по среднегодовой доходности: 0.51% против 4.27% соответственно.

GABFX

1 день
1.18%
1 месяц
1.12%
С начала года
-3.48%
6 месяцев
-3.69%
1 год
-0.23%
3 года*
-1.26%
5 лет*
-3.20%
10 лет*
0.51%

GMODX

1 день
0.17%
1 месяц
0.24%
С начала года
1.31%
6 месяцев
1.36%
1 год
4.32%
3 года*
5.86%
5 лет*
3.86%
10 лет*
4.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GABFX и GMODX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABFX
GMO Asset Allocation Bond Fund		-3.48%8.82%-12.60%8.33%-14.86%1.34%11.28%8.00%0.78%2.41%
GMODX
GMO Opportunistic Income Fund		1.31%6.47%6.11%7.07%-2.09%2.83%3.34%3.83%4.01%6.41%

Correlation

The correlation between GABFX and GMODX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2012 г.

0.54

Over the past year, GABFX and GMODX have become more correlated (0.85) than their long-term average of 0.54, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Asset Allocation Bond Fund

GMO Opportunistic Income Fund

Часто сравнивают с GABFX:
GABFX с GABFGABFX с XLFGABFX с SPYGABFX с QQQGABFX с GMWAXGABFX с BONDGABFX с GMOQX
Часто сравнивают с GMODX:
GMODX с NWXHXGMODX с APFPXGMODX с MAHIXGMODX с MWCIXGMODX с DFLEXGMODX с EIGMXGMODX с EGRIX

Доходность на риск

GABFX vs. GMODX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABFX
Ранг доходности на риск GABFX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABFX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABFX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABFX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABFX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABFX: 33
Ранг коэф-та Мартина
GMODX
Ранг доходности на риск GMODX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMODX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMODX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMODX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMODX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMODX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABFX c GMODX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) и GMO Opportunistic Income Fund (GMODX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GABFXGMODXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
3.31

-3.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
5.83

-5.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.71

-0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

6.71

-6.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

28.02

-28.08

GABFX vs. GMODX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABFX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа GMODX равного 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABFX и GMODX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GABFX и GMODX

Максимальная просадка GABFX за все время составила -27.84%, что больше максимальной просадки GMODX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABFX и GMODX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GABFXGMODXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.84%

-8.79%

-19.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.58%

-0.65%

-8.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.48%

-4.97%

-14.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.84%

-5.79%

-22.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.84%

-8.79%

-19.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.38%

0.00%

-17.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.34%

-0.70%

-6.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

0.16%

+3.81%

Волатильность

Сравнение волатильности GABFX и GMODX

GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) имеет более высокую волатильность в 2.57% по сравнению с GMO Opportunistic Income Fund (GMODX) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что GABFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMODX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GABFXGMODXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

0.44%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

0.96%

+5.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.23%

1.33%

+8.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

3.83%

+10.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.37%

3.04%

+7.33%

Сравнение комиссий GABFX и GMODX

GABFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии GMODX в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABFX и GMODX

Дивидендная доходность GABFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности GMODX в 5.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABFX
GMO Asset Allocation Bond Fund		2.79%2.69%4.19%5.03%0.71%1.81%1.20%4.72%5.13%1.07%0.00%7.43%
GMODX
GMO Opportunistic Income Fund		5.00%4.99%5.28%6.17%5.44%2.10%4.15%5.69%4.35%2.66%2.55%1.71%

Часто задаваемые вопросы

GABFX and GMODX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GABFX has higher volatility (2.57%) compared to GMODX (0.44%). In terms of maximum drawdown, GABFX dropped -27.84% vs GMODX's -8.79%.

GMODX currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GABFX и GMODX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор