Сравнение GABFX с GMODX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) и GMO Opportunistic Income Fund (GMODX).
GABFX управляется GMO. Фонд был запущен 17 мар. 2009 г.. GMODX управляется GMO. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GABFX и GMODX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GABFX и GMODX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABFX GMO Asset Allocation Bond Fund | -1.45% | 8.82% | -12.60% | 8.33% | -14.86% | 1.34% | 11.28% | 8.00% | 0.78% | 2.41% |
GMODX GMO Opportunistic Income Fund | 1.11% | 6.47% | 6.11% | 7.07% | -2.09% | 2.83% | 3.34% | 3.83% | 4.01% | 6.41% |
Доходность по периодам
С начала года, GABFX показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у GMODX с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции GABFX уступали акциям GMODX по среднегодовой доходности: 0.72% против 4.40% соответственно.
GABFX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- -2.01%
- 1 год
- -0.28%
- 3 года*
- -1.24%
- 5 лет*
- -2.31%
- 10 лет*
- 0.72%
GMODX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 2.36%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 4.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GABFX и GMODX
GABFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии GMODX в 0.47%.
Доходность на риск
GABFX vs. GMODX — Ранг доходности на риск
GABFX
GMODX
Сравнение GABFX c GMODX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) и GMO Opportunistic Income Fund (GMODX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GABFX | GMODX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | 3.28 | -3.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | 5.58 | -5.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.76 | -0.76 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 5.54 | -5.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | 25.73 | -25.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GABFX | GMODX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 3.28 | -3.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 1.04 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 1.45 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 1.39 | -1.24 |
Корреляция
Корреляция между GABFX и GMODX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABFX и GMODX
Дивидендная доходность GABFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности GMODX в 5.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABFX GMO Asset Allocation Bond Fund | 2.73% | 2.69% | 4.19% | 5.03% | 0.71% | 1.81% | 1.20% | 4.72% | 5.13% | 1.07% | 0.00% | 7.43% |
GMODX GMO Opportunistic Income Fund | 5.44% | 4.99% | 5.28% | 6.17% | 5.44% | 2.10% | 4.15% | 5.69% | 4.35% | 2.66% | 2.55% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок GABFX и GMODX
Максимальная просадка GABFX за все время составила -27.84%, что больше максимальной просадки GMODX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABFX и GMODX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GABFX | GMODX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.84% | -8.79% | -19.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.04% | -0.98% | -10.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.84% | -5.79% | -22.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.84% | -8.79% | -19.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.64% | -0.37% | -15.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.20% | -0.71% | -6.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.05% | 0.21% | +4.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности GABFX и GMODX
GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с GMO Opportunistic Income Fund (GMODX) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что GABFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMODX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GABFX | GMODX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 0.46% | +3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.74% | 1.04% | +5.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.21% | 1.64% | +11.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.93% | 3.82% | +10.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.28% | 3.04% | +7.24% |