PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABFX с FSPWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABFX с FSPWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) и Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund (FSPWX).

GABFX управляется GMO. Фонд был запущен 17 мар. 2009 г.. FSPWX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Inflation Protected Securities Index. Фонд был запущен 16 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GABFX и FSPWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) и Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund (FSPWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GABFX и FSPWX

2026 (YTD)20252024
GABFX
GMO Asset Allocation Bond Fund		-0.91%8.82%-12.18%
FSPWX
Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund		0.50%6.76%-1.32%

Доходность по периодам

С начала года, GABFX показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у FSPWX с доходностью 0.50%.

GABFX

1 день
0.22%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
-1.17%
1 год
-0.47%
3 года*
-1.06%
5 лет*
-2.21%
10 лет*
0.78%

FSPWX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.08%
С начала года
0.50%
6 месяцев
0.21%
1 год
2.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Asset Allocation Bond Fund

Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund

Часто сравнивают с GABFX:
GABFX с GABFGABFX с XLFGABFX с SPYGABFX с QQQGABFX с BONDGABFX с GMWAXGABFX с GMOQX
Часто сравнивают с FSPWX:
FSPWX с FTBFXFSPWX с FIPDXFSPWX с BKIPXFSPWX с TIILXFSPWX с DIPSXFSPWX с ANBIXFSPWX с VTAPX

Сравнение комиссий GABFX и FSPWX

GABFX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии FSPWX в 0.05%.

GABFX
GMO Asset Allocation Bond Fund
FSPWX
Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund

Доходность на риск

GABFX vs. FSPWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABFX
Ранг доходности на риск GABFX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABFX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABFX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABFX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABFX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABFX: 66
Ранг коэф-та Мартина
FSPWX
Ранг доходности на риск FSPWX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPWX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPWX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPWX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPWX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPWX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABFX c FSPWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) и Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund (FSPWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABFXFSPWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

0.74

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

1.04

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.14

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.13

1.38

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.28

4.26

-3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABFX vs. FSPWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABFX на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа FSPWX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABFX и FSPWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABFXFSPWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

0.74

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.88

-0.72

Корреляция

Корреляция между GABFX и FSPWX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABFX и FSPWX

Дивидендная доходность GABFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности FSPWX в 4.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABFX
GMO Asset Allocation Bond Fund		2.71%2.69%4.19%5.03%0.71%1.81%1.20%4.72%5.13%1.07%0.00%7.43%
FSPWX
Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund		4.17%4.19%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GABFX и FSPWX

Максимальная просадка GABFX за все время составила -27.84%, что больше максимальной просадки FSPWX в -3.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABFX и FSPWX.

Загрузка...

Показатели просадок

GABFXFSPWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.84%

-3.84%

-24.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-2.91%

-8.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.84%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.18%

-1.27%

-13.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-1.04%

-6.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

0.94%

+4.10%

Волатильность

Сравнение волатильности GABFX и FSPWX

GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund (FSPWX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что GABFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GABFXFSPWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

1.43%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.72%

2.29%

+4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

4.09%

+9.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

4.16%

+9.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.28%

4.16%

+6.12%