Сравнение GABF с RBIL
GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli, while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. GABF is actively managed, while RBIL is passively managed. Over the past year, GABF returned -1.50% vs 4.07% for RBIL. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. GABF charges 0.10%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.
Доходность
Сравнение доходности GABF и RBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GABF показывает доходность -4.42%, что значительно ниже, чем у RBIL с доходностью 2.32%.
GABF
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -5.68%
- 1 год
- -1.50%
- 3 года*
- 21.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RBIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GABF и RBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -4.42% | 2.25% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 2.32% | 2.85% |
Correlation
The correlation between GABF and RBIL is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2025 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GABF vs. RBIL — Ранг доходности на риск
GABF
RBIL
Сравнение GABF c RBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GABF | RBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 2.13 | -1.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 7.82 | -7.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 42.95 | -43.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GABF и RBIL
Максимальная просадка GABF за все время составила -20.86%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABF и RBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GABF | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.86% | -0.52% | -20.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.16% | -0.52% | -16.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.12% | -0.50% | -8.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -0.07% | -4.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.55% | 0.10% | +7.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности GABF и RBIL
Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что GABF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GABF | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 0.36% | +4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.29% | 0.85% | +12.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.47% | 0.95% | +16.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.48% | 1.07% | +19.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.48% | 1.07% | +19.41% |
Сравнение комиссий GABF и RBIL
GABF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии RBIL в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABF и RBIL
Дивидендная доходность GABF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности RBIL в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.05% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 4.38% | 3.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GABF and RBIL have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GABF has higher volatility (4.38%) compared to RBIL (0.36%). In terms of maximum drawdown, GABF dropped -20.86% vs RBIL's -0.52%.
On 1-year performance, RBIL leads with 4.07% vs -1.50% for GABF. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RBIL has performed better with a 4.07% return vs -1.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.17% for RBIL.
RBIL has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 2.05% for GABF.
GABF is categorized as Financials Equities, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Gabelli and F/m. Their fees differ too: 0.10% for GABF and 0.17% for RBIL.
RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (4.35 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GABF и RBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор