PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GABF с GGTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GABF с GGTL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) and GGTL (Gabelli Global Technology Leaders ETF) are both exchange-traded funds - GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli, while GGTL is a Technology Equities fund actively managed by Gabelli. Both are actively managed. Over the past 3 years, GABF returned 20.28%/yr vs 17.94%/yr for GGTL. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GABF charges 0.10%/yr vs 0.90%/yr for GGTL.

Доходность

Сравнение доходности GABF и GGTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GABF показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у GGTL с доходностью 17.96%.

GABF

1 день
0.60%
1 месяц
1.78%
6 месяцев
-4.09%
С начала года
-0.55%
1 год
-2.77%
3 года*
20.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

GGTL

1 день
-2.85%
1 месяц
-4.97%
6 месяцев
14.88%
С начала года
17.96%
1 год
27.15%
3 года*
17.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GABF и GGTL

2026 (YTD)2025202420232022
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		-0.55%3.60%44.38%38.92%-0.04%
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		17.96%19.78%11.07%18.17%4.91%

Correlation

The correlation between GABF and GGTL is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г.

0.71

Over the past year, the correlation between GABF and GGTL has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов GABF и GGTL

Секторы
GABF
GGTL

Финансовые услуги

85.6%

-

Технологии

5.2%
52.9%

Промышленность

4.9%
0.1%

Недвижимость

4.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

1.5%

Потребительский циклический сектор

-

0.9%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

GABF
85.6%
GGTL

-

Технологии

GABF
5.2%
GGTL
52.9%

Промышленность

GABF
4.9%
GGTL
0.1%

Недвижимость

GABF
4.3%
GGTL

-

Сырьевые материалы

GABF

-

GGTL

-

Коммуникационные услуги

GABF

-

GGTL
1.5%

Потребительский циклический сектор

GABF

-

GGTL
0.9%

Потребительский защитный сектор

GABF

-

GGTL

-

Энергетика

GABF

-

GGTL

-

Здравоохранение

GABF

-

GGTL

-

Коммунальные услуги

GABF

-

GGTL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Financial Services Opportunities ETF

Gabelli Global Technology Leaders ETF

Часто сравнивают с GABF:
GABF с GABFXGABF с ASETGABF с IYGGABF с XLFGABF с DFSBGABF с SCHWGABF с VOO
Часто сравнивают с GGTL:
GGTL с CQTMGGTL с GOLSGGTL с EPAIGGTL с XLKGGTL с GBHIGGTL с QTUMGGTL с SPRX

Доходность на риск

GABF vs. GGTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABF
Ранг доходности на риск GABF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF: 88
Ранг коэф-та Мартина
GGTL
Ранг доходности на риск GGTL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGTL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGTL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGTL: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGTL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGTL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABF c GGTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GABFGGTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
1.32

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.10
1.81

-1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.25

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

2.96

-3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.36

8.95

-9.30

GABF vs. GGTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABF на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа GGTL равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABF и GGTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GABF и GGTL

Максимальная просадка GABF за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки GGTL в -23.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABF и GGTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GABFGGTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.86%

-23.65%

+2.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.16%

-9.20%

-7.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.86%

-21.46%

+0.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-9.17%

+3.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-7.37%

+2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.80%

3.04%

+4.76%

Волатильность

Сравнение волатильности GABF и GGTL

Текущая волатильность для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) составляет 4.48%, в то время как у Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) волатильность равна 9.91%. Это указывает на то, что GABF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GABFGGTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

9.91%

-5.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.33%

18.45%

-5.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

20.63%

-3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.42%

18.42%

+2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

18.42%

+2.00%

Сравнение комиссий GABF и GGTL

GABF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии GGTL в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABF и GGTL

Дивидендная доходность GABF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности GGTL в 0.88%

ПозицияTTM2025202420232022
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		1.97%1.96%4.19%4.95%1.31%
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		0.88%1.04%0.75%0.84%0.78%

Часто задаваемые вопросы

GABF and GGTL have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGTL has higher volatility (9.91%) compared to GABF (4.48%). In terms of maximum drawdown, GABF dropped -20.86% vs GGTL's -23.65%.

On 3-year performance, GABF leads with 20.28% vs 17.94% for GGTL. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GABF has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GABF has performed better with a 20.28% return vs 17.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.90% for GGTL.

GABF has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 0.88% for GGTL.

GABF is categorized as Financials Equities, while GGTL is Technology Equities. Their fees differ too: 0.10% for GABF and 0.90% for GGTL.

GGTL currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GABF и GGTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор