Сравнение GABEX с SVPFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Equity Income Fund (GABEX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX).
GABEX управляется Gabelli. Фонд был запущен 2 янв. 1992 г.. SVPFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности GABEX и SVPFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GABEX и SVPFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GABEX Gabelli Equity Income Fund | 0.13% | 4.33% | 6.62% | 8.25% | -5.22% | 10.68% |
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 0.97% | 4.19% | 3.82% | 5.30% | -4.37% | 0.78% |
Доходность по периодам
С начала года, GABEX показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у SVPFX с доходностью 0.97%.
GABEX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -7.94%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 2.41%
- 1 год
- 2.04%
- 3 года*
- 5.65%
- 5 лет*
- 4.97%
- 10 лет*
- 11.38%
SVPFX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 3.37%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GABEX и SVPFX
GABEX берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии SVPFX в 0.38%.
Доходность на риск
GABEX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск
GABEX
SVPFX
Сравнение GABEX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Equity Income Fund (GABEX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GABEX | SVPFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 0.48 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 0.66 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.20 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 0.61 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.22 | 3.32 | -3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GABEX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.48 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.38 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между GABEX и SVPFX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABEX и SVPFX
Дивидендная доходность GABEX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.61%, что больше доходности SVPFX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABEX Gabelli Equity Income Fund | 19.61% | 20.83% | 33.06% | 23.48% | 20.49% | 19.96% | 32.82% | 65.43% | 31.87% | 17.83% | 16.63% | 7.78% |
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 2.48% | 1.83% | 4.37% | 4.29% | 0.76% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GABEX и SVPFX
Максимальная просадка GABEX за все время составила -52.25%, что больше максимальной просадки SVPFX в -6.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABEX и SVPFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GABEX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.25% | -6.37% | -45.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.11% | -5.22% | -7.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.39% | -0.35% | -9.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.16% | -1.99% | -3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.13% | 0.98% | +5.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности GABEX и SVPFX
Gabelli Equity Income Fund (GABEX) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что GABEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GABEX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 0.85% | +4.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | 1.37% | +7.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.09% | 8.01% | +10.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.26% | 5.59% | +9.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.32% | 5.59% | +15.73% |