PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABEX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABEX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Equity Income Fund (GABEX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

GABEX управляется Gabelli. Фонд был запущен 2 янв. 1992 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности GABEX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Equity Income Fund (GABEX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GABEX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABEX
Gabelli Equity Income Fund		0.13%4.33%6.62%8.25%-5.22%23.28%7.54%75.11%-11.37%15.16%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, GABEX показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции GABEX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 11.38% против 8.31% соответственно.

GABEX

1 день
2.00%
1 месяц
-7.94%
С начала года
0.13%
6 месяцев
2.41%
1 год
2.04%
3 года*
5.65%
5 лет*
4.97%
10 лет*
11.38%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Equity Income Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с GABEX:
GABEX с GABUXGABEX с SPYGABEX с SCHDGABEX с CRFGABEX с QQQGABEX с JEPQGABEX с AGEPX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий GABEX и SGOIX

GABEX берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии SGOIX в 0.88%.

GABEX
Gabelli Equity Income Fund
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I

Доходность на риск

GABEX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABEX
Ранг доходности на риск GABEX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABEX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABEX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABEX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABEX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABEX: 77
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABEX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Equity Income Fund (GABEX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABEXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

2.21

-2.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

2.80

-2.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.44

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

2.59

-2.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.22

10.79

-10.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABEX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABEX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABEX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABEXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

2.21

-2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.86

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.73

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.88

-0.28

Корреляция

Корреляция между GABEX и SGOIX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABEX и SGOIX

Дивидендная доходность GABEX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.61%, что больше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABEX
Gabelli Equity Income Fund		19.61%20.83%33.06%23.48%20.49%19.96%32.82%65.43%31.87%17.83%16.63%7.78%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок GABEX и SGOIX

Максимальная просадка GABEX за все время составила -52.25%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABEX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GABEXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.25%

-35.54%

-16.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-11.35%

-1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.59%

-21.39%

+3.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.27%

-24.79%

-12.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.39%

-8.91%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-4.57%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.13%

2.72%

+3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности GABEX и SGOIX

Текущая волатильность для Gabelli Equity Income Fund (GABEX) составляет 5.46%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что GABEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GABEXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

6.40%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

9.85%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.09%

13.64%

+4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.26%

11.77%

+3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.32%

11.37%

+9.95%