PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABEX с POGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABEX с POGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Equity Income Fund (GABEX) и Pin Oak Equity (POGSX).

GABEX управляется Gabelli. Фонд был запущен 2 янв. 1992 г.. POGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности GABEX и POGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Equity Income Fund (GABEX) и Pin Oak Equity (POGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GABEX и POGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABEX
Gabelli Equity Income Fund		0.13%4.33%6.62%8.25%-5.22%23.28%7.54%75.11%-11.37%15.16%
POGSX
Pin Oak Equity		8.02%27.41%18.99%27.16%-25.10%21.42%10.60%27.72%-6.15%15.14%

Доходность по периодам

С начала года, GABEX показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 8.02%. За последние 10 лет акции GABEX уступали акциям POGSX по среднегодовой доходности: 11.38% против 13.32% соответственно.

GABEX

1 день
2.00%
1 месяц
-7.94%
С начала года
0.13%
6 месяцев
2.41%
1 год
2.04%
3 года*
5.65%
5 лет*
4.97%
10 лет*
11.38%

POGSX

1 день
2.24%
1 месяц
-3.10%
С начала года
8.02%
6 месяцев
14.62%
1 год
36.09%
3 года*
26.34%
5 лет*
11.39%
10 лет*
13.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Equity Income Fund

Pin Oak Equity

Часто сравнивают с GABEX:
GABEX с GABUXGABEX с SPYGABEX с SCHDGABEX с CRFGABEX с QQQGABEX с JEPQGABEX с AGEPX
Часто сравнивают с POGSX:
POGSX с CGGRPOGSX с QQQPOGSX с SCHGPOGSX с FGRTXPOGSX с AFIFXPOGSX с BEQGXPOGSX с SOPAX

Сравнение комиссий GABEX и POGSX

GABEX берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии POGSX в 0.91%.

GABEX
Gabelli Equity Income Fund
POGSX
Pin Oak Equity

Доходность на риск

GABEX vs. POGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABEX
Ранг доходности на риск GABEX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABEX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABEX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABEX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABEX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABEX: 77
Ранг коэф-та Мартина
POGSX
Ранг доходности на риск POGSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POGSX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POGSX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POGSX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POGSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POGSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABEX c POGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Equity Income Fund (GABEX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABEXPOGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

1.85

-1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

2.90

-2.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.42

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

3.38

-3.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.22

13.83

-13.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABEX vs. POGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABEX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа POGSX равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABEX и POGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABEXPOGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

1.85

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.64

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.72

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.30

+0.30

Корреляция

Корреляция между GABEX и POGSX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABEX и POGSX

Дивидендная доходность GABEX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.61%, что больше доходности POGSX в 17.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABEX
Gabelli Equity Income Fund		19.61%20.83%33.06%23.48%20.49%19.96%32.82%65.43%31.87%17.83%16.63%7.78%
POGSX
Pin Oak Equity		17.59%8.85%17.87%8.21%0.15%10.93%4.60%3.22%2.94%1.79%2.03%3.83%

Просадки

Сравнение просадок GABEX и POGSX

Максимальная просадка GABEX за все время составила -52.25%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABEX и POGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

GABEXPOGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.25%

-89.46%

+37.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-10.96%

-2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.59%

-29.81%

+12.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.27%

-33.05%

-4.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.39%

-5.97%

-3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-36.91%

+31.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.13%

2.68%

+3.45%

Волатильность

Сравнение волатильности GABEX и POGSX

Gabelli Equity Income Fund (GABEX) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с Pin Oak Equity (POGSX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что GABEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GABEXPOGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

4.50%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

13.08%

-4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.09%

19.70%

-1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.26%

17.88%

-2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.32%

18.57%

+2.75%