PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABEX с FEQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABEX с FEQHX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Equity Income Fund (GABEX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).

GABEX управляется Gabelli. Фонд был запущен 2 янв. 1992 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности GABEX и FEQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Equity Income Fund (GABEX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GABEX и FEQHX

2026 (YTD)2025202420232022
GABEX
Gabelli Equity Income Fund		3.11%4.33%6.62%8.25%3.19%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		-3.62%13.61%19.46%17.65%-4.85%

Доходность по периодам

С начала года, GABEX показывает доходность 3.11%, что значительно выше, чем у FEQHX с доходностью -3.62%.

GABEX

1 день
0.19%
1 месяц
-3.63%
С начала года
3.11%
6 месяцев
5.07%
1 год
9.11%
3 года*
6.52%
5 лет*
5.59%
10 лет*
11.75%

FEQHX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.49%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-3.14%
1 год
16.20%
3 года*
13.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Equity Income Fund

Fidelity Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с GABEX:
GABEX с GABUXGABEX с SPYGABEX с SCHDGABEX с CRFGABEX с QQQGABEX с JEPQGABEX с AGEPX
Часто сравнивают с FEQHX:
FEQHX с BDMAXFEQHX с VOOFEQHX с INGIXFEQHX с AGRDXFEQHX с FNILXFEQHX с BFSAXFEQHX с JDIEX

Сравнение комиссий GABEX и FEQHX

GABEX берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии FEQHX в 0.55%.

GABEX
Gabelli Equity Income Fund
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund

Доходность на риск

GABEX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABEX
Ранг доходности на риск GABEX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABEX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABEX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABEX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABEX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABEX: 77
Ранг коэф-та Мартина
FEQHX
Ранг доходности на риск FEQHX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQHX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQHX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQHX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQHX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQHX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABEX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Equity Income Fund (GABEX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABEXFEQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

1.20

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.44

1.81

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.23

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

1.83

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.92

7.00

-6.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABEX vs. FEQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABEX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа FEQHX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABEX и FEQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABEXFEQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

1.20

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.01

-0.41

Корреляция

Корреляция между GABEX и FEQHX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABEX и FEQHX

Дивидендная доходность GABEX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.36%, что больше доходности FEQHX в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABEX
Gabelli Equity Income Fund		21.36%20.83%33.06%23.48%20.49%19.96%32.82%65.43%31.87%17.83%16.63%7.78%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		0.45%0.43%0.61%0.77%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GABEX и FEQHX

Максимальная просадка GABEX за все время составила -52.25%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABEX и FEQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

GABEXFEQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.25%

-10.42%

-41.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-7.40%

-5.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.59%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.69%

-5.36%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-2.29%

-2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.13%

1.93%

+4.20%

Волатильность

Сравнение волатильности GABEX и FEQHX

Gabelli Equity Income Fund (GABEX) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что GABEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GABEXFEQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

3.10%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.69%

6.85%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.91%

11.05%

+6.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

11.28%

+3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.30%

11.28%

+10.02%