Сравнение GABC с BITX
GABC (German American Bancorp, Inc.) is a stock, while BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) is Cryptocurrency fund tracking the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%). Over the past year, GABC returned 23.12% vs -74.95% for BITX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GABC и BITX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GABC показывает доходность 18.84%, что значительно выше, чем у BITX с доходностью -55.39%.
GABC
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 8.77%
- С начала года
- 18.84%
- 6 месяцев
- 13.82%
- 1 год
- 23.12%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 5.99%
- 10 лет*
- 10.48%
BITX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -37.85%
- С начала года
- -55.39%
- 6 месяцев
- -58.72%
- 1 год
- -74.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GABC и BITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GABC German American Bancorp, Inc. | 18.84% | 0.34% | 27.90% | 19.66% |
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -55.39% | -38.71% | 163.41% | 46.18% |
Correlation
The correlation between GABC and BITX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GABC vs. BITX — Ранг доходности на риск
GABC
BITX
Сравнение GABC c BITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для German American Bancorp, Inc. (GABC) и 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GABC | BITX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.83 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | -0.91 | +2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | -1.45 | +6.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GABC и BITX
Максимальная просадка GABC за все время составила -63.37%, что меньше максимальной просадки BITX в -82.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABC и BITX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GABC | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.37% | -82.16% | +18.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -82.16% | +70.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.32% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -80.28% | +80.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.04% | -32.12% | +10.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 51.79% | -47.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности GABC и BITX
Текущая волатильность для German American Bancorp, Inc. (GABC) составляет 5.74%, в то время как у 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) волатильность равна 24.10%. Это указывает на то, что GABC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GABC | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 24.10% | -18.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.91% | 69.17% | -53.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.02% | 87.50% | -64.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.65% | 98.23% | -71.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.87% | 98.23% | -69.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABC и BITX
Дивидендная доходность GABC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности BITX в 35.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 35.54% | 21.69% | 10.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GABC German American Bancorp, Inc. | 2.61% | 2.96% | 2.69% | 3.09% | 2.47% | 2.15% | 2.30% | 1.91% | 2.16% | 1.46% | 1.37% | 2.04% |
Часто задаваемые вопросы
GABC and BITX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITX has higher volatility (24.10%) compared to GABC (5.74%). In terms of maximum drawdown, GABC dropped -63.37% vs BITX's -82.16%.
GABC currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GABC и BITX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор